WikiDer > Неравенство Бхатиа – Дэвиса

Эта статья слишком полагается на Рекомендации к основные источники. Пожалуйста, улучшите это, добавив вторичные или третичные источники. (Февраль 2016 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

В математике Неравенство Бхатиа – Дэвиса, названный в честь Раджендра Бхатия и Чендлер Дэвис, является верхняя граница на отклонение σ² любых ограниченных распределение вероятностей на реальной линии.

Предположим, что в распределении есть минимумм, максимумM, и ожидаемое значение μ. Тогда неравенство гласит:

${ Displaystyle sigma ^ {2} Leq (M- mu) ( mu -m). ,}$

Равенство выполняется именно тогда, когда вся вероятность сосредоточена в конечных точках.м иM.

Неравенство Бхатиа – Дэвиса сильнее, чем Неравенство Поповичу о дисперсиях.

Смотрите также

• Граница Крамера – Рао
• Граница Чепмена – Роббинса

Рекомендации

• Бхатия, Раджендра; Дэвис, Чендлер (Апрель 2000 г.). «Лучшая оценка дисперсии». Американский математический ежемесячник. Математическая ассоциация Америки. 107 (4): 353–357. Дои:10.2307/2589180. ISSN 0002-9890. JSTOR 2589180.

Этот вероятность-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. v т е