WikiDer > Кристиан Гурье

Кристиан Гурье (1949 г.р.) эконометрист кто держит Доктор Философии по математике из Руанский университет. Он имеет титул профессора исключительного уровня от Франции. Гурье каждый год по шесть месяцев преподает в Университет Торонто, а вторую половину года преподавал в Центр исследований в области экономики и статистики (CREST) ​​в Франция, на Парижский университет и "Парижская высшая школа экономики, статистики и финансов" (ENSAE Paris Tech).

Гурье публиковался в журналах по всему миру и был удостоен награды Премия Купманса (с двумя другими партнерами) для их проекта "Общий подход к последовательной корреляции" в 1985–1987 гг. Он также был награжден Серебряной медалью Conseil National de Recherche Scientifique Министерством исследований Франции. Он член Эконометрического общества.

биография

Гурье закончил бакалавриат по экономике и статистике в ENSAE.^[1] Он получил почетную докторскую степень от Université de Mons-Hainaut, Université de Neuchâtel, а также HEC Montréal.

Работает

Гурье написал 17 книг и более 160 статей, в том числе 12 Econometrica. Он известен своей работой над Оценка квази-максимального правдоподобия^[2] и Косвенный вывод^[3]

Книги

• Финансовая эконометрика: проблемы, модели и методы.
• Эконометрические методы на основе моделирования. Серия лекций Oup / Core.
• Статистика и эконометрические модели. Темы в современной эконометрике.
• Временные ряды и динамические модели. Темы в современной эконометрике.
• Statistique de l'assurance. Сборник "Economie et statistiques avancées".
• Модели ARCH и финансовые приложения. Серии Спрингера в статистике.

Статьи / Очерки / Статьи

• Гурье, Кристиан; Ясиак, Джоанн (2002). «Нелинейные автокоррелограммы: приложение к длительности сделок». Журнал анализа временных рядов. 23 (2): 127–154. CiteSeerX 10.1.1.27.7647. Дои:10.1111/1467-9892.00259. S2CID 5882434.
• Gourieroux, C .; Монфорт, А. (2004). «Редкие экстремальные риски». Женевские документы по теории риска и страхования. 29 (1): 5–22. Дои:10.1023 / B: GEPA.0000032563.83435.50. S2CID 55416745.
• Дароллес, Серж; Флоренс, Жан-Пьер; Гурье, Кристиан (2004). «Нелинейный канонический анализ на основе ядра и обратимость времени» (PDF). Журнал эконометрики. 119 (2): 323–353. Дои:10.1016 / S0304-4076 (03) 00199-4.
• Gourieroux, C .; Ясяк, Дж. (2004). «Гетерогенная модель INAR (1) применительно к автострахованию». Страхование: математика и экономика. 34 (2): 177–192. Дои:10.1016 / j.insmatheco.2003.11.005.
• Гизель, Эрик; Гурье, Кристиан; Ясиак, Джоанн (2004). «Модели дюрации стохастической волатильности». Журнал эконометрики. 119 (2): 413–433. CiteSeerX 10.1.1.27.636. Дои:10.1016 / S0304-4076 (03) 00202-1.
• Гурье, Кристиан; Ясиак, Джоанн (2001). «Память и нечастые перерывы». Письма по экономике. 70 (1): 29–41. CiteSeerX 10.1.1.26.7340. Дои:10.1016 / S0165-1765 (00) 00346-3.
• Дион, Жорж; Гурье, Кристиан; Ванассе, Чарльз (2001). «Проверка доказательств неблагоприятного отбора на рынке автомобильного страхования: комментарий». Журнал политической экономии. 109 (2): 444–453. Дои:10.1086/319557. S2CID 154681165.
• Dhaene, Geert; Гурье, Кристиан; Скайлет, Оливер (1998). «Инструментальные модели и косвенное охватывающее». Econometrica. 66 (3): 673–688. Дои:10.2307/2998579. JSTOR 2998579.
• Gourieroux, C .; Монфорт, А .; Трогнон, А. (1984). «Методы псевдо-максимального правдоподобия: теория» (PDF). Econometrica. 52 (3): 681–700. Дои:10.2307/1913471. JSTOR 1913471.
• Gourieroux, C .; Монфорт, А .; Трогнон, А. (1984). "Методы псевдо-максимума правдоподобия: приложения к моделям Пуассона". Econometrica. 52 (3): 701–720. Дои:10.2307/1913472. JSTOR 1913472.

Рекомендации

• Кристиан С. Гурье: Файл IDEAS
• Профиль глобального инвестора

Эта биография о Французский экономист это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. v т е