WikiDer > Коэффициент корреляции

В статистика, то коэффициент корреляции это мера отношения между статистическая дисперсия в пределах отдельных категорий и дисперсия по всей генеральной совокупности или выборке. Мера определяется как соотношение из двух Стандартное отклонение представляющие эти типы вариаций. Контекст здесь такой же, как у коэффициент внутриклассовой корреляции, значение которого является квадратом коэффициента корреляции.

Определение

Предположим, что каждое наблюдение y_xi где Икс указывает категорию, к которой относится наблюдение, и я это метка конкретного наблюдения. Позволять п_Икс быть количеством наблюдений в категории Икс и

${ displaystyle { overline {y}} _ {x} = { frac { sum _ {i} y_ {xi}} {n_ {x}}}}$ и ${ displaystyle { overline {y}} = { frac { sum _ {x} n_ {x} { overline {y}} _ {x}} { sum _ {x} n_ {x}}} ,}$

где ${ displaystyle { overline {y}} _ {x}}$ среднее значение категории Икс и ${ displaystyle { overline {y}}}$ это среднее значение для всего населения. Коэффициент корреляции η (эта) определяется как удовлетворение

${ displaystyle eta ^ {2} = { frac { sum _ {x} n_ {x} ({ overline {y}} _ {x} - { overline {y}}) ^ {2}} { sum _ {x, i} (y_ {xi} - { overline {y}}) ^ {2}}}}$

который можно записать как

${ displaystyle eta ^ {2} = { frac {{ sigma _ { overline {y}}} ^ {2}} {{ sigma _ {y}} ^ {2}}}, { text {where}} { sigma _ { overline {y}}} ^ {2} = { frac { sum _ {x} n_ {x} ({ overline {y}} _ {x} - { overline {y}}) ^ {2}} { sum _ {x} n_ {x}}} { text {and}} { sigma _ {y}} ^ {2} = { frac { sum _ {x, i} (y_ {xi} - { overline {y}}) ^ {2}} {n}},}$

т.е. взвешенная дисперсия среднего значения категории, деленная на дисперсию всех выборок.

Если соотношение между значениями ${ displaystyle x}$ и ценности ${ displaystyle { overline {y}} _ {x}}$ является линейным (что, безусловно, верно, когда есть только две возможности для Икс) это даст тот же результат, что и квадрат Пирсона коэффициент корреляции; в противном случае коэффициент корреляции будет больше по величине. Следовательно, его можно использовать для оценки нелинейных отношений.

Ассортимент

Коэффициент корреляции ${ displaystyle eta}$ принимает значения от 0 до 1. Предел ${ displaystyle eta = 0}$ представляет собой частный случай отсутствия разброса среди средств различных категорий, в то время как ${ displaystyle eta = 1}$ означает отсутствие разброса по соответствующим категориям. ${ displaystyle eta}$ не определено, если все точки данных полной генеральной совокупности принимают одно и то же значение.

пример

Предположим, есть распределение результатов тестирования по трем темам (категориям):

• Алгебра: 45, 70, 29, 15 и 21 (5 баллов)
• Геометрия: 40, 20, 30 и 42 (4 балла)
• Статистика: 65, 95, 80, 70, 85 и 73 (6 баллов).

Тогда средние значения для испытуемых составляют 36, 33 и 78, а общее среднее - 52.

Суммы квадратов отличий от средних по предметам составляют 1952 для алгебры, 308 для геометрии и 600 для статистики, добавляя к 2860. Общая сумма квадратов отличий от общего среднего составляет 9640. Разница между ними составляет 6780. также взвешенная сумма квадратов разностей между средними значениями испытуемых и общим средним значением:

${ displaystyle 5 (36-52) ^ {2} +4 (33-52) ^ {2} +6 (78-52) ^ {2} = 6780.}$

Это дает

${ displaystyle eta ^ {2} = { frac {6780} {9640}} = 0,7033 ldots}$

предполагая, что большая часть общего разброса является результатом различий между темами, а не внутри тем. Извлечение квадратного корня дает

${ displaystyle eta = { sqrt { frac {6780} {9640}}} = 0,8386 ldots.}$

Для ${ displaystyle eta = 1}$ общий разброс выборки объясняется исключительно разбросом по категориям, а вовсе не разбросом внутри отдельных категорий. Для быстрого понимания просто представьте, что все баллы по алгебре, геометрии и статистике одинаковы соответственно, например 5 раз 36, 4 раза 33, 6 раз 78.

Предел ${ displaystyle eta = 0}$ относится к случаю без разброса по категориям, способствующего общему разбросу. Тривиальное требование для этой крайности состоит в том, чтобы все средние по категории были одинаковыми.

Пирсон против Фишера

Коэффициент корреляции был введен Карл Пирсон как часть дисперсионный анализ. Рональд Фишер прокомментировал:

В качестве описательной статистики полезность коэффициента корреляции чрезвычайно ограничена. Следует отметить, что количество степени свободы в числителе ${ displaystyle eta ^ {2}}$ зависит от количества массивов^[1]

которому Эгон Пирсон (Сын Карла) ответил, сказав

Опять же, давно зарекомендовавший себя метод, такой как использование коэффициента корреляции [§45 «Коэффициент корреляции» η], обходится в нескольких словах без адекватного описания, что, возможно, вряд ли справедливо по отношению к студенту, которому не предоставляется возможность судя по его размаху сам.^[2]

эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. Пожалуйста помоги улучшить эту статью от добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найдите источники: «Коэффициент корреляции» – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR (Август 2011 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

Эта статья включает список литературы, связанное чтение или внешние ссылки, но его источники остаются неясными, потому что в нем отсутствует встроенные цитаты. Пожалуйста, помогите улучшить эта статья введение более точные цитаты. (Август 2011 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

использованная литература