WikiDer > Дэвид Исли - Википедия

David Easley - Wikipedia
Дэвид Исли
Родившийсяc. 1950-е годы
НациональностьАмериканец
Альма-матерШкола менеджмента Келлога Северо-Западного университета (Кандидат наук.)
ИзвестенМикроструктура рынка, Стоимость активов, Сети
НаградыПарень, Эконометрическое общество
Премия Фредерика В. Ланчестера (2011)
Научная карьера
ПоляЭкономика, Финансовая экономика, Теория принятия решений
УчрежденияКорнелл Университет
ДокторантыСанджив Гоял

Дэвид Алан Исли (1950 г.р.) - американец экономист. Исли - профессор социальных наук Генри Скарборо и профессор информационных наук в Корнелл Университет.[1] [2]

Ранее он был за границей Парень Черчилль-колледжа в Кембриджский университет. Его исследования находятся в области Экономика, Финансы и Теория принятия решений. В области экономики он специализируется на обучении, динамике благосостояния и естественном отборе на рынках. В области финансов его работа сосредоточена на Микроструктура рынка и оценка активов. В теории принятия решений он работает над моделированием принятия решений в сложных средах. В сетях он работает над формированием сетей и торговыми сетями с коллегами из отдела компьютерных наук Корнелла. [3]

Он член Эконометрическое общество и является председателем NASDAQ-OMX Economic Advisory Board.

Некоторые из его научных работ входят в число наиболее читаемых в журнале "Финансы", согласно данным Сеть исследований в области социальных наук[4]

Исли получил докторскую степень. из Северо-Западный университет в 1979 г.

Известные публикации

  • Система почтовых сбережений во время депрессии, с Морин О'Хара, Журнал экономической истории, Vol. 39, No. 3, сентябрь 1979 г.
  • Стохастическое равновесие и оптимальность с скользящими планами, с Дэниелом Спулбером, International Economic Review, Vol. 22, No. 1, февраль 1981 г.
  • Учимся быть рациональным, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, Vol. 26, No. 2, апрель 1982 г.
  • Введение в стабильность равновесия рациональных ожиданий, с Лоуренсом Блюмом и Маргарет Брей, Journal of Economic Theory, Vol. 26, No. 2, апрель 1982 г.
  • Описание оптимальных планов для стохастических динамических программ, с Лоуренсом Блюмом и Морин О'Хара, Journal of Economic Theory, Vol. 28, No. 2, декабрь 1982 г.
  • Консенсусное мнение о равновесии и рыночной эффективности »с Робертом Джарроу, Журнал Финансов, Том 38, № 3, июнь 1983 г.
  • Экономическая роль некоммерческой фирмы, с Морин О'Хара, Bell Journal of Economics, осень, 1983.
  • Равновесие рациональных ожиданий: альтернативный подход, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, том 34, № 1, октябрь 1984 г.
  • Анализ равновесия оптимального страхования от безработицы и налогообложения, Николас М. Кифер и Ури Поссен, Ежеквартальный журнал экономики, 1985.
  • Оптимальные некоммерческие фирмы, с Морин О'Хара, в Экономике некоммерческих организаций, С. Роуз Акерман (редактор), Oxford University Press, 1986.
  • В поисках времени, с Р. Т. Массоном и Р. Дж. Рейнольдсом, Journal of Industrial Economics, 1985 г. (перепечатано в журнале Oligopoly, Competition and Welfare, Basil Blackwell Ltd., 1985).
  • Контракты и асимметричная информация в теории фирмы, с Морин О'Хара, Журнал экономического поведения и организации, 9, 1988.
  • Цена, объем сделки и информация на рынках ценных бумаг, с Морин О'Хара, Journal of Financial Economics, 19, 1987.
  • Управление случайным процессом с неизвестными параметрами, с Николасом М. Кифером, Econometrica, Vol. 56, No. 5, сентябрь 1988 г.
  • Оптимальное обучение с использованием эндогенных данных, с Николасом М. Кифером, International Economic Review, Vol. 30, No. 4, 1989.
  • Реализация равновесия вальрасовских ожиданий, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, Vol. 51, № 1, 1990.
  • Форма заказа и информация на рынках ценных бумаг, с Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. 46, No. 3, 1991.
  • Неблагоприятный отбор и большой объем торговли: последствия для эффективности рынка, с Морин О'Хара, Журнал финансового и количественного анализа, том. 27, No. 2, июнь 1992 г.
  • Время и процесс корректировки цен на ценные бумаги, с Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. XLVII, № 2, июнь 1992 г.
  • Эволюция и поведение рынка, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, Vol. 58, No. 1, 1992.
  • Теории ценообразования и обмена на двойных оральных аукционах, с Джоном Ледьярдом, на рынке двойных аукционов: институты, теории и доказательства, Д. Фридман и Дж. Руст, ред., Исследования Института Санта-Фе в науках о сложности, Труды, Том XV, Эддисон Уэсли, 1993.
  • Экономический естественный отбор, с Лоуренсом Блюмом, в симпозиуме по эволюции, Economics Letters, 42, 1993.
  • Анализ равновесия налогово-бюджетной политики с неопределенностью и неполными рынками, с Николасом Кифером и Ури Поссеном, International Economic Review, Vol. 34, No. 4, ноябрь 1993 г.
  • Статистика рынка и технический анализ: роль объема, с Лоуренсом Блюмом и Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. XLIX, № 1, март 1994 г.
  • Чему нас научила литература по рациональному обучению, вместе с Лоуренсом Блюмом, в Essays in Learning and Rational of Economics, под ред. А. Кирмана и М. Салмона, Basil Blackwell Press, 1995.
  • Эволюция и рациональность на конкурентных рынках, с Лоуренсом Блюмом, в Essays in Learning and Rationality in Economics, под ред. А. Кирмана и М. Салмона, Basil Blackwell Press, 1995.
  • Микроструктура рынка, совместно с Морин О'Хара, в Справочниках по исследованию операций и науке управления: финансы, Р. Ярроу, В. Максимович и В. Зиемба, ред., Северная Голландия, 1995.
  • Снятие сливок или разделение прибыли? Любопытная роль потока заказов на закупку, с Николасом М. Кифером и Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. 51, No. 3, июль 1996 г.
  • Ликвидность, информация и редко торгуемые акции, с Николасом Кифером, Морин О'Хара и Джозефом Паперманом, Journal of Finance, Vol. 51, No. 4, сентябрь 1996 г.
  • Информационное содержание торгового процесса, с Николасом Кифером и Морин О'Хара, Journal of Empirical Finance, Vol. 4, No. 2-3, июнь 1997 г.
  • Один день из жизни обыкновенных акций, с Николасом Кифером и Морин О'Хара, Обзор финансовых исследований, Vol. 10, No. 3, осень 1997 г.
  • Объем опционов и цены акций: данные о том, где торгуют информированные трейдеры, с Морин О'Хара и П. С. Шринивас, Journal of Finance, Vol. 53, No. 2, апрель 1998 г.
  • Рациональные ожидания и рациональное обучение, с Лоуренсом Блюмом, в организациях с неполной информацией, том в честь Роя Раднера, изд. М. Маджумдар, Cambridge University Press, 1998.
  • Финансовые аналитики и информационная торговля, с Морин О'Хара и Джозефом Паперманом, Journal of Financial Markets, Vol. 1, 1998.
  • Выбор без убеждений, с Альдо Рустичини, Econometrica. Vol. 67, No. 5, сентябрь 1999 г.
  • Как дробление акций влияет на торговлю: подход к микроструктуре, с Морин О'Хара и Гидеон Саар, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 36, 2001.
  • Является ли информационный риск фактором, определяющим стоимость активов? с Серен Хвидьяер и Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. 57, No. 1, октябрь 2002 г.
  • Оптимальность и естественный отбор на рынках, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической теории, Vol. 107, No. 1, ноябрь 2002 г.
  • Цены на активы и микроструктура рынка, с Морин О'Хара, в Справочнике по экономике финансов, Elsevier Scientific Press, 2003.
  • Информация и стоимость капитала, с Морин О'Хара, Journal of Finance, Vol. 59, No. 4, август 2004 г.
  • Оптимальное предположение в сложных средах, с Альдо Рустичини, Журнал экономической теории, Vol. 124, No. 1, сентябрь 2005 г.
  • Рациональность и отбор на рынках активов, с Лоуренсом Блюмом, Том Института Санта-Фе в честь Кеннета Эрроу: Экономика как развивающаяся сложная система, 2005 г.
  • Если вы такой умный, почему вы не богаты: выбор веры на полные и неполные рынки, с Лоуренсом Блюмом, Econometrica, Vol. 74, No. 4, июль 2006 г.
  • Информация, торговля и неполные рынки, с Лоуренсом Блюмом и Тареком Кури, Economic Theory, Vol. 29, No. 2, октябрь 2006 г.
  • Восстановление основ теории принятия решений, с Лоуренсом Блюмом и Джозефом Халперном, Десятая Международная конференция по принципам представления знаний и аргументации (KR2006), 2006 г.
  • Торговые сети с ценовыми агентами, с Лоуренсом Блюмом, Джон Кляйнберг и Ева Тардос, Восьмая конференция ACM по электронной торговле (EC2007), 2007 г.
  • Новое начало: инновационные вводные курсы, ориентированные на ИИ, в Корнелле, с Э. Бреком, Д. Фаном, Дж. Клейнбергом, Л. Ли, Дж. Воффордом, Р. Забихом, Proc. Весенний симпозиум AAAI, 2008 г.
  • Изменяющаяся во времени скорость прибытия информированных и неосведомленных трейдеров, с Робертом Энглом, Морин О'Хара и Лиурен Ву, Journal of Financial Econometrics, 6, 171–207, весна 2008 г.
  • Рациональность, совместно с Лоуренсом Блюмом, в The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, 2008.
  • Рыночная конкуренция и выбор, с Лоуренсом Блюмом, в The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, 2008.
  • Выбор рынка и ценообразование активов, совместно с Лоуренсом Блюмом, в Справочнике финансовых рынков: динамика и эволюция, Торстен Хенс и Клаус-Шенк Хоппе, ред., Эльзевир, январь 2009 г.
  • Организм рынка: долгосрочное выживание на рынках с неоднородными трейдерами, с Лоуренсом Блюмом, Журнал экономической динамики и контроля, том 33, выпуск 5, 1023-1035, май 2009 г.
  • Двусмысленность и невмешательство: роль регулирования, с Морин О'Хара, Обзор финансовых исследований, 22, 1817–1843, май 2009 г.
  • Торговые сети с агентами по установлению цен, Лоуренс Блюм, Джон Клейнберг и Ева Тардос, Игры и экономическое поведение, 67, 36-50, сентябрь 2009 г.
  • Ликвидность и оценка в нестабильном мире, с Морин О'Хара, Журнал финансовой экономики, 97, 1–12 июля 2010 г.
  • Микроструктура и неоднозначность, с Морин О'Хара, Journal of Finance, 65, 1817-1846, 2010.
  • Факторинг информации в доходах, с Серен Хвидкьяер и Морин О'Хара, Журнал финансового и количественного анализа, 45, 293-309, 2010.
  • Микроструктура «внезапного сбоя»: токсичность потока, сбои ликвидности и вероятность информированной торговли, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Журнал управления портфелем, зима, 2011.
  • Обмен токсичностью потока, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Торговый журнал, весна 2011 г.
  • Формирование сети при наличии заразного риска, с Лоуренсом Блюмом, Джоном Кляйнбергом, Робертом Кляйнбергом и Евой Тардос, готовится к печати, Конференция ACM по электронной торговле (EC2011), 2011 г.
  • Дэвид Исли; Джон Кляйнберг (19 июля 2010 г.). Сети, толпы и рынки: рассуждения о мире с высокими связями. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-139-49030-6.
  • Характеристики информированной торговли: последствия для ценообразования активов, с Хадие Аслан, Серен Хвидкьяер и Морин О'Хара, Journal of Empirical Finance, 18, 5, 782-801, 2011.
  • Какие сети наименее подвержены каскадным сбоям? », С Лоуренсом Блюмом, Джоном Кляйнбергом, Робертом Кляйнбергом, Евой Тардос, Proc. 52-й симпозиум IEEE по основам компьютерных наук, 2011 г.
  • Токсичность и волатильность потока в мире высоких частот, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Обзор финансовых исследований, 25, 5, 1457-93, 2012.
  • Часы объема: взгляд на парадигму высоких частот », совместно с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, журнал Portfolio Management, том 39, № 1: стр. 19–29, осень 2012 г.
  • Формирование сети при наличии заразного риска, с Лоуренсом Блюмом, Джоном Кляйнбергом, Робертом Клейнбергом и Евой Тардос, Транзакции ACM по экономике и вычислениям, 1, 2, 6: 1-6: 20, май 2013 г.
  • Стимулы, геймификация и теория игр: экономический подход к дизайну значков, с Арпитой Гош, Труды четырнадцатой конференции ACM по электронной торговле, 359-376, 2013.
  • Выравнивание торгового поля, с Терри Хендершоттом и Таруном Рамадораи, Journal of Financial Markets, 17, 65-93, 2014.
  • VPIN и внезапный сбой: ответ, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Журнал финансовых рынков, 17, 47-52, 2014.
  • Непрозрачная торговля, раскрытие информации и цены на активы: последствия для регулирования хедж-фондов, с Морин О'Хара и Лиян Янг, Обзор финансовых исследований, 27 (4), 1190-1237, 2014.
  • Введение в компьютерные науки и экономическую теорию, с Лоуренсом Блюмом, Джоном Кляйнбергом, Робертом Клейнбергом и Евой Тардос, Журнал экономической теории, 156, 1-13, 2015.
  • Разработка поведенческих механизмов: оптимальные краудсорсинговые контракты и теория перспектив, с Арпитой Гош, Труды пятнадцатой конференции ACM по экономике и вычислениям, EC'15
  • Горизонт оптимального исполнения, Маркос Лопес де Прадо и Морин О'Хара, Mathematical Finance, 25, 640-672, 2015.
  • Неприятие потерь, выживание и цены на активы, с Лиянь Янгом, Журнал экономической теории, 160, 494-516, 2015.
  • Введение в специальный выпуск по EC'14, с Винсом Конитцером, Транзакции ACM по экономике и вычислениям, 4 (4), 2016.
  • Стимулы, геймификация и теория игр: экономический подход к дизайну значков, с Арпитой Гош, Труды четырнадцатой конференции ACM по электронной торговле, 359-376, 2013; и в ACM Transactions on Economics and Computing, 4 (3), 2016.
  • Дифференциальный доступ к информации о ценах на финансовых рынках, с Морин О'Хара и Лиян Янг, Журнал финансового и количественного анализа, 51.4, 1071-111, 2016.
  • Различительная информация с даты сделки, с Маркосом Лопесом де Прадо и Морин О'Хара, Journal of Financial Economics, 20.2, 269-285, 2016.


Рекомендации

  1. ^ http://infosci.cornell.edu/faculty/david-easley
  2. ^ https://infosci.cornell.edu/content/easley
  3. ^ https://infosci.cornell.edu/content/easley
  4. ^ http://hq.ssrn.com/rankings/Ranking_display.cfm?TRN_gID=10

внешняя ссылка