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Wirtschaftsphysik, ein Begriff, der 1995 von dem amerikanischen Physiker Eugene Stanley (1941) eingeführt wurde, ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, in dem Theorien und Methoden der Physik werden angewendet, um Probleme in der Wirtschaft lösen. Normalerweise Theorien über stochastische Prozesse und nichtlineare Dynamik benutzt. Wenn man sich mit Finanzmärkten beschäftigt, spricht man auch von Ökonophysik Statistische Finanzen wegen der verbindung mit Statistische Physik.Das Interesse von Physikern an sozialen Prozessen ist nicht neu: zum Beispiel for Daniel Bernoullic eine auf dem Nutzen basierende Präferenztheorie entwickelt. Einer der Gründer der neoklassische Wirtschaftstheorie, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Yale University Irving Fischer studierte Physik bei Josiah Willard Gibbs.^[1]Jan Tinbergen, das ist das erste Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gewann 1969 für seine dynamischen Modelle für ökonomische Prozesse, promovierte 1929 als Physiker an der Paul Ehrenfest zum Universität Leiden zur Abschlussarbeit Minimalprobleme in Physik und Wirtschaftswissenschaften.

Siehe auch

• Ökonometrie

Literatur

• W.K. Bertram, Modellierung der Vermögensdynamik durch eine empirische Untersuchung von Daten der australischen Börse, Doktorarbeit (2005).
• Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters, Theorie des Finanzrisikos und der Preisgestaltung von Derivaten, Cambridge University Press (2003)
• Bikas K. Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Arnab Chatterjee, Ökonophysik und Soziophysik : Trends und Perspektiven, Wiley-VCH, Berlin (2006)
• Arnab Chatterjee, Sudhakar Yarlagadda, Bikas K. Chakrabarti, Ökonophysik der Vermögensverteilung, Springer-Verlag Italia (Mailand, 2005)^{[toter Link]}
• Emmanuel Farjoun und Moshe Machover, Gesetze des Chaos; Ein probabilistischer Ansatz der Politischen ÖkonomieLondon: Rückseite, 1983. [1]
• Mauro Gallegati, Steve Keen, Thomas Lux und Paul Ormerod, Besorgniserregende Trends in der Wirtschaftsphysik, Physik A 370, 1-6 (2006).
• Bruna Ingrao und Giorgio Israel, Die unsichtbare Hand - Ökonomisches Gleichgewicht in der Wissenschaftsgeschichte, The MIT Press (Cambridge, MA, 1990).
• Hagen Kleinert, Pfadintegrale in Quantenmechanik, Statistik, Polymerphysik und Finanzmärkten, 3. Auflage, World Scientific (Singapur, 2004)(auch online verfügbar Hier)
• Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley, Eine Einführung in die Ökonophysik: Korrelationen und Komplexität im Finanzwesen, Cambridge University Press (Cambridge, 1999)
• Sitabhra Sinha, Arnab Chatterjee, Anirban Chakraborti, Bikas K. Chakrabarti, Econophysics: An Introduction, Wiley-VCH, 2010.
• Mantegna, Rosario N., Kertesz, Janos, (2010). Schwerpunkt Statistische Physikmodellierung in den Wirtschafts- und Finanzwissenschaften. Neue Zeitschrift für Physik.
• Joseph McCauley, Dynamik von Märkten, Ökonomie und Finanzen, Cambridge University Press (Cambridge, 2004)
• Philipp Mirowski, Mehr Wärme als Licht – Ökonomie als Sozialphysik, Physik als Ökonomie der Natur, Cambridge University Press (Cambridge, Großbritannien, 1989)
• Giovanni Naldi, Lorenzo Pareschi, Giuseppe Toscani, Mathematische Modellierung kollektiven Verhaltens in den sozioökonomischen und biowissenschaftlichen Bereichen, Birkhäuser, (2010).
• Bertrand Röhner, Muster der Spekulation - Eine Studie in beobachtender Ökonophysik, Cambridge University Press (Cambridge, 2002)
• Didier Sornette, Warum Börsencrash: Kritische Ereignisse in komplexen Finanzsystemen, Princeton University Press (2004).
• Sonderausgabe des Journal of Economic Dynamics and Control, Januar 2008: 'Anwendungen der statistischen Physik in den Wirtschafts- und Finanzwissenschaften'.

Externe Links

• (und) Wirtschaftsphysik Ph.D. Programm an der University of Houston, Houston, TX.
• (und) Yuri Yegorov, Artikel Econo-physics: A Perspective of Matching Two Sciences, Evol. inst. Öko. Rev. 4(1): 143–170 (2007)
• (und) Finanzen wird physisch - Wirtschaftsbericht von Yale
• (und) Wirtschaftsphysik Forum
• (es) Introduzione alla Econofisica in logischer Ergänzung
• (und) Anatoly Kondratenko. Physikalische Modellierung von Wirtschaftssystemen. Klassische und Quantenökonomie
• (und) Ökonophysikalische Forschung in der Gruppe von Victor Yakovenko
• (NL) Masterarbeit Michael Hauwermeiren: Ökonophysik: Korrelationen und Komplexität in Finanzmärkten

Vorträge

• Ökonomische Schwankungen und statistische Physik: Quantifizierung extrem seltener und viel weniger seltener Ereignisse, Eugene Stanley, http://videolectures.net/ccss09_stanley_efasp/
• Anwendungen der statistischen Physik zum Verständnis komplexer Systeme, Eugene Stanley, http://videolectures.net/eccs08_stanley_aosptucs/
• Finanzblasen, Immobilienblasen, Derivateblasen und die Finanz- und Wirtschaftskrise, Didier Sornette, http://videolectures.net/ccss09_sornette_fbreb/
• Finanzkrisen und Risikomanagement, Didier Sornette, http://videolectures.net/risc08_sornette_fcrm/