WikiDer > Разорение игроков - Википедия

Gamblers ruin - Wikipedia

Период, термин разорение игрока - это статистическая концепция, чаще всего выражаемая как факт, что игрок, играющий в игру с отрицательным ожидаемым значением, в конечном итоге разорится, независимо от его системы ставок.

Первоначальное значение этого термина состоит в том, что постоянный азартный игрок кто увеличивает свою ставку до фиксированной доли банкролла, когда выигрывает, но не уменьшает ее, когда проигрывает, рано или поздно неизбежно разорится, даже если у него положительный результат. ожидаемое значение на каждую ставку.

Другое распространенное значение состоит в том, что настойчивый игрок с ограниченным богатством, играющий в честную игру (то есть, каждая ставка имеет нулевое значение для обеих сторон) в конечном итоге неизбежно разорится против оппонента с бесконечным богатством. Такую ситуацию можно смоделировать с помощью случайная прогулка на действительной числовой строке. В этом контексте можно доказать, что агент вернется в исходную точку или разорится и потерпит неудачу бесконечное количество раз, если случайное блуждание будет продолжаться бесконечно. Это следствие общей теоремы Кристиан Гюйгенс который также известен как разорение игрока. Эта теорема показывает, как вычислить вероятность того, что каждый игрок выиграет серию ставок, которая продолжается до тех пор, пока вся его начальная ставка не будет проиграна, с учетом начальных ставок двух игроков и постоянной вероятности выигрыша. Это самый старый математический идея, получившая название «разорение игрока», но не первая идея, к которой было применено это название. Обычное употребление этого термина сегодня - еще одно следствие результата Гюйгенса.

Концепцию можно назвать ироничной. парадокс: Постоянное использование выгодных шансов никогда не приносит пользы в конце. Эту парадоксальную форму разорения игрока не следует путать с заблуждение игрока, другое понятие.

Эта концепция имеет особое значение для игроков; однако это также приводит к математическим теоремы с широким применением и множеством связанных результатов в вероятность и статистика. Результат Гюйгенса, в частности, привел к важным достижениям в математической теории вероятностей.

История

Самое раннее известное упоминание о проблеме разорения игрока - это письмо от Блез Паскаль к Пьер Ферма в 1656 г. (через два года после более известной переписки о проблема очков).^[1] Версия Паскаля была резюмирована в письме 1656 г. Пьер де Каркави Гюйгенсу:

Пусть двое мужчин играют с тремя кубиками: первый игрок получает очко, когда бросается 11, а второй, когда бросается 14. Но вместо того, чтобы набирать очки обычным способом, пусть очко будет добавлено к счету игрока, только если счет его оппонента равен нулю, а в противном случае пусть вычитается из счета его противника. Это как если бы противоположные точки образуют пары и уничтожают друг друга, так что у следующего игрока всегда ноль очков. Победитель первым набирает двенадцать очков; каковы относительные шансы на победу каждого игрока?^[2]

Гюйгенс переформулировал проблему и опубликовал ее в De ratiociniis в ludo aleae («О рассуждении в азартных играх», 1657 г.):

Задача (2-1) Каждый игрок начинает с 12 очков, и успешный бросок трех кубиков для игрока (получение 11 для первого игрока или 14 для второго) добавляет единицу к счету этого игрока и вычитает единицу из счет другого игрока; проигравший в игре первым набирает ноль очков. Какова вероятность победы каждого игрока?^[3]

Это классическая формулировка разорения игрока: два игрока начинают с фиксированными ставками, передавая очки до тех пор, пока один или другой не «разорятся», достигнув нуля. Однако термин «разорение игрока» стал применяться только много лет спустя.^[4]

Причины четырех результатов

Пусть «банкролл» - это сумма денег, которая есть в распоряжении игрока в любой момент, и пусть N быть любым положительным целым числом. Предположим, он увеличивает свою ставку до ${ displaystyle { frac { text {bankroll}} {N}}}$ когда он выигрывает, но не уменьшает свою ставку, когда проигрывает. Эта общая закономерность не редкость среди реальных игроков, и казино поощряют ее, «сколачивая» победителей (давая им фишки большего достоинства). ^[5] По этой схеме ставок потребуется не более N проигрышные ставки подряд его банкротство. Если его вероятность выигрыша по каждой ставке меньше 1 (если она равна 1, значит, он не игрок), он в конечном итоге проиграет. N ставки подряд, какими бы большими N является. Необязательно, чтобы он следовал точному правилу, просто он должен достаточно быстро увеличивать свою ставку по мере выигрыша. Это верно, даже если ожидаемое значение каждой ставки положительное.

Игрок, играющий в честную игру (с вероятностью выигрыша 0,5), в конечном итоге либо разорится, либо удвоит свое состояние. Давайте определим, что игра заканчивается в любом из событий. Эти события одинаково вероятны, иначе игра была бы несправедливой. Таким образом, у него есть 0,5 шанса разориться, прежде чем он удвоит свои деньги. Если он удвоит свои деньги, начинается новая игра, и у него снова есть 0,5 шанса удвоить свои деньги, прежде чем он разорится. После второй игры есть 1/2 x 1/2 шанс, что он не разорился в первой и второй играх. В этом случае его шанс не разориться после n последовательных игр составляет 1/2 x 1/2 x 1/2 x. . . 1/2 ^ n, что приближается к 0. Его шанс разориться после n последовательных игр составляет 0,5 + 0,25 + 0,125 +. . . 1-1 / 2 ^ n, что приближается к 1.

Гюйгенса результат проиллюстрирован в следующем разделе.

Возможная судьба игрока на минусе ожидаемое значение игра не может быть лучше, чем игрок в честной игре, поэтому он тоже разорится.

Пример результата Гюйгенса

Честный подбрасывание монеты

Рассмотрим игру с подбрасыванием монеты с двумя игроками, в которой каждый игрок имеет 50% шанс на выигрыш при каждом подбрасывании монеты. После каждого подбрасывания монеты проигравший передает один пенни победителю. Игра заканчивается, когда у одного игрока все гроши.

Если нет других ограничений на количество подбрасываний, вероятность того, что игра в конечном итоге закончится таким образом, равна 1. (Один из способов убедиться в этом заключается в следующем. Любая заданная конечная цепочка орлов и решек в конечном итоге наверняка будет перевернута: вероятность не увидеть эту цепочку, хотя поначалу она высока, экспоненциально уменьшается. В частности, игроки в конечном итоге переворачивают цепочку орлов, равную общему количеству пенни в игре, к этому времени игра должна уже закончиться.)

Если у первого игрока п₁ пенни и второй игрок п₂ пенни, вероятности п₁ и п₂ что игроки 1 и 2 соответственно останутся без гроша в кармане:

{ displaystyle { begin {align} P_ {1} & = { frac {n_ {2}} {n_ {1} + n_ {2}}} [5pt] P_ {2} & = { frac {п_ {1}} {п_ {1} + п_ {2}}} конец {выровнено}}}

Два примера: если у одного игрока больше пенсов, чем у другого; и если у обоих игроков одинаковое количество пенсов. В первом случае скажем, что игрок один ${ displaystyle (P_ {1})}$ имеет 8 пенсов и два игрока ( ${ displaystyle P_ {2}}$ ) должны были иметь 5 пенни, то вероятность каждого проигрыша равна:

{ displaystyle { begin {align} P_ {1} & = { frac {5} {8 + 5}} = { frac {5} {13}} = 0,3846 { text {или}} 38,46 \% [6pt] P_ {2} & = { frac {8} {8 + 5}} = { frac {8} {13}} = 0,6154 { text {или}} 61,54 \% end {выровнено }}}

Отсюда следует, что даже при равных шансах на победу игрок, который начинает с меньшим количеством пенсов, скорее всего проиграет.

Во втором случае, когда у обоих игроков одинаковое количество пенни (в данном случае 6), вероятность каждого проигрыша равна:

{ displaystyle { begin {align} P_ {1} & = { frac {6} {6 + 6}} = { frac {6} {12}} = { frac {1} {2}} = 0,5 [5pt] P_ {2} & = { frac {6} {6 + 6}} = { frac {6} {12}} = { frac {1} {2}} = 0,5 end {выровнено}}}

Нечестное подбрасывание монеты

В случае несправедливой монеты, когда первый игрок выигрывает при каждом броске с вероятностью p, а второй игрок выигрывает с вероятностью q = 1 − п, то вероятность того, что каждое окончание окажется без гроша в кармане, будет:

{ displaystyle { begin {align} P_ {1} & = { frac {1 - ({ frac {p} {q}}) ^ {n_ {2}}} {1 - ({ frac {p } {q}}) ^ {n_ {1} + n_ {2}}}} [5pt] P_ {2} & = { frac {1 - ({ frac {q} {p}}) ^ {n_ {1}}} {1 - ({ frac {q} {p}}) ^ {n_ {1} + n_ {2}}}} end {выровнено}}}

Это можно показать следующим образом: Рассмотрите вероятность того, что игрок 1 испытает разорение игрока, начав с ${ displaystyle n> 1}$ количество денег, ${ displaystyle P (R_ {n})}$ . Тогда, используя закон полной вероятности, мы имеем

{ Displaystyle P (R_ {n}) = P (R_ {n} mid W) P (W) + P (R_ {n} mid { bar {W}}) P ({ bar {W}) }),}

где W обозначает событие, когда игрок 1 выигрывает первую ставку. Тогда ясно ${ Displaystyle P (W) = p}$ и ${ Displaystyle P ({ bar {W}}) = 1-p = q}$ . Также ${ Displaystyle P (R_ {n} mid W)}$ это вероятность того, что игрок 1 испытает разорение игрока, начав с ${ displaystyle n + 1}$ количество денег: ${ Displaystyle P (R_ {n + 1})}$ ; и ${ Displaystyle P (R_ {n} mid { bar {W}})}$ вероятность того, что игрок 1 испытает разорение игрока, начав с ${ displaystyle n-1}$ количество денег: ${ Displaystyle P (R_ {n-1})}$ .

Обозначение ${ displaystyle q_ {n} = P (R_ {n})}$ , получаем линейное однородное рекуррентное соотношение

{ displaystyle q_ {n} = q_ {n + 1} p + q_ {n-1} q,}

которую мы можем решить, используя тот факт, что ${ displaystyle q_ {0} = 1}$ (т.е. вероятность разорения игрока при условии, что игрок 1 начинает без денег, равна 1), и ${ displaystyle q_ {n_ {1} + n_ {2}} = 0}$ (т.е. вероятность разорения игрока при условии, что игрок 1 начинает со всеми деньгами, равна 0.) Для более подробного описания метода см., например, Феллер (1970), Введение в теорию вероятностей и ее приложения, 3-е изд.

N-проблема разрушения игрока

Описанная выше проблема (2 игрока) является частным случаем так называемой проблемы разорения N-Player. ${ Displaystyle N geq 2 , ,}$ игроков с начальным капиталом ${ Displaystyle x_ {1}, x_ {2}, ldots, x_ {N} , ,}$ долларов соответственно, играют в последовательность (произвольных) независимых игр и выигрывают и проигрывают определенное количество долларов друг другу в соответствии с установленными правилами. Последовательность игр заканчивается, как только хотя бы один игрок проигрывает. Стандарт Цепь Маркова методы могут быть применены для решения этой более общей проблемы в принципе, но вычисления быстро становятся непомерно высокими, как только количество игроков или их начальный капитал увеличиваются. За ${ Displaystyle N = 2 ,}$ и большие начальные капиталы ${ Displaystyle х_ {1}, х_ {2} ,}$ решение можно хорошо аппроксимировать с помощью двумерного Броуновское движение. (За ${ Displaystyle N geq 3}$ это невозможно.) На практике настоящая проблема состоит в том, чтобы найти решение для типичных случаев ${ Displaystyle N geq 3}$ и ограниченный начальный капитал. Суон (2006) предложил алгоритм, основанный на матрично-аналитических методах (алгоритм складывания для проблем разорения), который значительно снижает порядок вычислительной задачи в таких случаях.

Смотрите также

Примечания

^ Дэвид, Флоренс Найтингейл (1998). Игры, боги и азартные игры: история вероятностей и статистических идей. Courier Dover Publications. ISBN 978-0486400235.
^ Эдвардс, Дж. У. Ф. (апрель 1983 г.). «Проблема Паскаля:« Гибель игрока »'". Revue Internationale de Statistique. 51 (1): 73–79. Дои:10.2307/1402732. JSTOR 1402732.
^ Ян Гуллберг, Математика с рождения чисел, W. W. Norton & Company; ISBN 978-0-393-04002-9
^ Кай, В. Д. (апрель 1979 г.). «Проблема истощения разорения игрока». Математический журнал. 52.
^ "Фишка в покере". Получено 2020-10-26.

внешняя ссылка

Иллюстрация разорения игрока
Руины игрока на MathPages
Моделирование разорения игрока в Демонстрационном проекте Wolfram

[1] Дэвид, Флоренс Найтингейл (1998). Игры, боги и азартные игры: история вероятностей и статистических идей. Courier Dover Publications. ISBN 978-0486400235.

[2] Эдвардс, Дж. У. Ф. (апрель 1983 г.). «Проблема Паскаля:« Гибель игрока »'". Revue Internationale de Statistique. 51 (1): 73–79. Дои:10.2307/1402732. JSTOR 1402732.

[3] Ян Гуллберг, Математика с рождения чисел, W. W. Norton & Company; ISBN 978-0-393-04002-9

[4] Кай, В. Д. (апрель 1979 г.). «Проблема истощения разорения игрока». Математический журнал. 52.

[5] "Фишка в покере". Получено 2020-10-26.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Navigation