В время жизни корреляции измеряет промежуток времени, в течение которого существует заметная автокорреляция или же взаимная корреляция в случайные процессы.
Определение
Корреляция | Отрицательный | Положительный |
---|
Слабый | От -0,5 до 0,0 | От 0,0 до 0,5 |
Сильный | От −1,0 до −0,5 | От 0,5 до 1,0 |
В коэффициент корреляции ρ, выраженный как автокорреляционная функция или же функция взаимной корреляции, зависит от времени задержки между рассматриваемыми моментами времени. Обычно такие функции, ρ(т), уменьшаются до нуля с увеличением времени запаздывания, но они могут принимать значения на всех уровнях корреляции: сильной и слабой, а также положительной и отрицательной, как показано в таблице.
Время жизни корреляции определяется как промежуток времени, когда коэффициент корреляции находится на высоком уровне.[1] Устойчивость корреляции определяется сигналом (сильный уровень корреляции отделяется от слабого и отрицательного уровней). Среднее время жизни корреляции может измерять, как устойчивость корреляции зависит от размера окна (окно - это длина временного ряда, используемого для вычисления корреляции).
Рекомендации
- ^ Буда, Анджей; Ярыновский, Анджей (2010) Время жизни корреляций и их приложения, том 1, стр.9, [Głogów]: Wydawnictwo Niezależne