WikiDer > Вероятностное метрическое пространство

В математика, вероятностные метрические пространства является обобщением метрические пространства где расстояние больше не принимает неотрицательные значения реальные числаc р_≥ 0, но в функциях распределения.

Позволять D + быть набором всех функции распределения вероятностей F такой, что F(0) = 0 (F неубывающая, левая непрерывное отображение из р в [0, 1] так, что Максимум(F) = 1).

Тогда учитывая непустой набор S и функция F: S × S → D + где мы обозначаем F(п, q) к F_п,q для каждого (п, q) ∈ S × S, то упорядоченная пара (S, F) называется вероятностным метрическим пространством, если:

• Для всех ты и v в S, ты = v если и только если F_ты,v(Икс) = 1 для всех Икс > 0.
• Для всех ты и v в S, F_ты,v = F_v,ты.
• Для всех ты, v и ш в S, F_ты,v(Икс) = 1 и F_v,ш(у) = 1 ⇒ F_ты,ш(Икс + у) = 1 для Икс, у > 0.

Вероятностная метрика случайных величин

Метрика вероятности D между двумя случайные переменные Икс и Y может быть определено, например, как

${displaystyle D (X, Y) = int _ {- infty} ^ {infty} int _ {- infty} ^ {infty} | x-y | F (x, y), dxdy}$

куда F(Икс, у) обозначает совместную функцию плотности вероятности случайных величин Икс и Y. Если Икс и Y независимы друг от друга, то приведенное выше уравнение преобразуется в

${displaystyle D (X, Y) = int _ {- infty} ^ {infty} int _ {- infty} ^ {infty} | x-y | f (x) g (y), dxdy}$

куда ж(Икс) и грамм(у) - функции плотности вероятности Икс и Y соответственно.

Легко показать, что такие вероятностные метрики не удовлетворяют первому метрика аксиома или удовлетворяет ей тогда и только тогда, когда оба аргумента Икс и Y определенные события описываются Дельта Дирака плотность функции распределения вероятностей. В этом случае:

${displaystyle D (X, Y) = int _ {- infty} ^ {infty} int _ {- infty} ^ {infty} | xy | delta (x-mu _ {x}) delta (y-mu _ {y }), dxdy = | mu _ {x} -mu _ {y} |}$

метрика вероятности просто превращается в метрику между ожидаемые значения ${displaystyle mu _ {x}}$, ${displaystyle mu _ {y}}$ переменных Икс и Y.

Для всех остальных случайные переменные Икс, Y метрика вероятности не удовлетворяет идентичность неразличимых условие, которому должна удовлетворять метрика метрического пространства, а именно:

${displaystyle Dleft (X, Xight)> 0.}$

Метрика вероятности между двумя случайными величинами Икс и Y, оба имеют нормальные распределения и то же самое стандартное отклонение ${displaystyle sigma = 0, sigma = 0.2, sigma = 0.4, sigma = 0.6, sigma = 0.8, sigma = 1}$ (начиная с нижней кривой). ${displaystyle m_ {xy} = | mu _ {x} -mu _ {y} |}$ обозначает расстояние между средства из Икс и Y.

Пример

Например, если оба функции распределения вероятностей случайных величин Икс и Y находятся нормальные распределения (N) с таким же стандартное отклонение ${displaystyle sigma}$, интегрируя ${displaystyle Dleft (X, Yight)}$ дает:

${displaystyle D_ {NN} (X, Y) = mu _ {xy} + {frac {2sigma} {sqrt {pi}}} имя оператора {exp} left (- {frac {mu _ {xy} ^ {2}} {4sigma ^ {2}}} ight) -mu _ {xy} имя оператора {erfc} left ({frac {mu _ {xy}} {2sigma}} ight)}$

куда

${displaystyle mu _ {xy} = left | mu _ {x} -mu _ {y} ight |}$,

и ${displaystyle operatorname {erfc} (x)}$ является дополнительным функция ошибки.

В этом случае:

${displaystyle lim _ {mu _ {xy} o 0} D_ {NN} (X, Y) = D_ {NN} (X, X) = {frac {2sigma} {sqrt {pi}}}.}$

Вероятностная метрика случайных векторов

Метрика вероятности случайных величин может быть расширена до метрики D(Икс, Y) из случайные векторы Икс, Y путем замены ${displaystyle | x-y |}$ с любым метрическим оператором d(Икс, у):

${displaystyle D (mathbf {X}, mathbf {Y}) = int _ {Omega} int _ {Omega} d (mathbf {x}, mathbf {y}) F (mathbf {x}, mathbf {y}), dOmega _ {x} dOmega _ {y}}$

куда F(Икс, Y) - совместная функция плотности вероятности случайных векторов Икс и Y. Например, подставив d(Икс, у) с Евклидова метрика и предоставляя векторы Икс и Y взаимно независимы, уступят:

${displaystyle D (mathbf {X}, mathbf {Y}) = int _ {Omega} int _ {Omega} {sqrt {sum _ {i} | x_ {i} -y_ {i} | ^ {2}}} F (mathbf {x}) G (mathbf {y}), dOmega _ {x} dOmega _ {y}.}$

Этот математический анализ–Связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. v т е