WikiDer > Роберт Дж. Эллиотт - Википедия

Роберт Джеймс Эллиотт (1940 г.р.) Британский-Канадский математик, известный своим вкладом в теория управления, теория игры, случайные процессы и математические финансы.

Он получил образование Swanwick Hall Grammar School, дневная в Суонвик, Дербишир и изучал математику, в которой получил Б.А. (1961) и М.А. (1965) на Оксфордский университет, также как и Кандидат наук (Тезис Некоторые результаты спектрального синтеза по рекомендации Джона Хантера Уильямсона, 1965 г.)^[1] и Sc.D. (1983) из Кембриджский университет.^[2]

Он преподавал и проводил исследования вУниверситет Ньюкасла (1964),Йельский университет (1965–66),Оксфордский университет (1966–68),Уорикский университет (1969–73),Северо-Западный университет (1972–73),Университет Халла (1973–86),Университет Альберты (1985-2001),Университет Калгари (2001-2009) иУниверситет Аделаиды (2009-2013).

Он двоюродный брат физика Роджер Джеймс Эллиотт.^{[нужна цитата]}

Книги

• Стохастические процессы, финансы и управление - Фестиваль в честь Роберта Дж. Эллиотта (World Scientific Publishing, 2012)
• с Найджел Калтон, Существование ценности дифференциальных игр (Американское математическое общество, 1972)
• Стохастическое исчисление и приложения (Springer-Verlag, 1982)
• Растворы для определения вязкости и оптимальный контроль (Longman, 1987)
• Стокастический анализ и ево Прилозения (Публикации М.И.Р., Москва, 1986)
• с Лахдар Аггун и Джон Б. Мур, Скрытые марковские модели: оценка и управление (Springer-Verlag, 1994)
• с П. Эккехард Копп, Математика финансовых рынков (Springer Verlag, 1999, на венгерском 2000).
• с Я. ван дер Хук, Биномиальные модели в финансах (Springer Verlag, 2005)
• с Рогемар С. Мамон, Скрытые марковские модели в финансах (Springer, 2007)
• с Сэмюэлем Н. Коэном, Стохастическое исчисление и приложения (Springer, 2015)

Рекомендации