WikiDer > Матрица разброса

Относительно понятия квантовой механики см. матрица рассеяния.

В многомерная статистика и теория вероятности, то матрица рассеяния это статистика что используется, чтобы сделать оценки из ковариационная матрица, например многомерное нормальное распределение.

Определение

Данный п образцы м-мерные данные, представленные в виде матрицы m на n, ${displaystyle X = [mathbf {x} _ {1}, mathbf {x} _ {2}, ldots, mathbf {x} _ {n}]}$, то выборочное среднее является

${displaystyle {overline {mathbf {x}}} = {frac {1} {n}} sum _ {j = 1} ^ {n} mathbf {x} _ {j}}$

куда ${displaystyle mathbf {x} _ {j}}$ это j-й столбец ${displaystyle X}$.

В матрица рассеяния это м-к-м положительный полуопределенный матрица

${displaystyle S = sum _ {j = 1} ^ {n} (mathbf {x} _ {j} - {overline {mathbf {x}}}) (mathbf {x} _ {j} - {overline {mathbf { x}}}) ^ {T} = sum _ {j = 1} ^ {n} (mathbf {x} _ {j} - {overline {mathbf {x}}}) otimes (mathbf {x} _ {j } - {overline {mathbf {x}}}) = left (сумма _ {j = 1} ^ {n} mathbf {x} _ {j} mathbf {x} _ {j} ^ {T} ight) -n {overline {mathbf {x}}} {overline {mathbf {x}}} ^ {T}}$

куда ${displaystyle T}$ обозначает матрица транспонировать, а умножение относится к внешний продукт. Матрицу рассеяния можно более кратко выразить как

${displaystyle S = X, C_ {n}, X ^ {T}}$

куда ${displaystyle, C_ {n}}$ это п-к-п центрирующая матрица.

Заявление

В максимальная вероятность оценка, учитывая п выборок для ковариационной матрицы многомерного нормального распределения может быть выражена как нормализованная матрица рассеяния

${displaystyle C_ {ML} = {frac {1} {n}} S.}$

Когда столбцы ${displaystyle X}$ независимо выбираются из многомерного нормального распределения, то ${displaystyle S}$ имеет Распределение Уишарта.

Смотрите также

• Оценка ковариационных матриц
• Образец ковариационной матрицы
• Распределение Уишарта
• Внешний продукт—${displaystyle XX ^ {op}}$или X⊗X - внешний продукт X с самим собой.
• Матрица Грама

Эта статья не цитировать любой источники. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удаленный. Найдите источники: «Матрица разброса» – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR (Сентябрь 2010 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

Этот статистика-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. v т е