WikiDer > Неравенство Ван дер Корпута

В математика, то неравенство Ван дер Корпута это следствие из Неравенство Коши – Шварца что полезно при изучении корреляции среди векторов, и, следовательно, случайные переменные. Это также полезно при изучении равнораспределенные последовательности, например в Оценка равнораспределения Вейля. В общих чертах неравенство Ван дер Корпута утверждает, что если единичный вектор ${ displaystyle v}$ в внутреннее пространство продукта ${ displaystyle V}$ сильно коррелирует со многими единичными векторами ${ displaystyle u_ {1}, dots, u_ {n} in V}$, то многие пары ${ displaystyle u_ {i}, u_ {j}}$ должны быть сильно коррелированы друг с другом. Здесь понятие корреляции уточняется внутренний продукт пространства ${ displaystyle V}$: когда абсолютная величина из ${ displaystyle langle u, v rangle}$ близко к ${ displaystyle 1}$, тогда ${ displaystyle u}$ и ${ displaystyle v}$ считаются сильно коррелированными. (В более общем смысле, если задействованные векторы не являются единичными векторами, то сильная корреляция означает, что ${ Displaystyle | langle u, v rangle | приблизительно | u | | v |}$.)

Формулировка неравенства

Позволять ${ displaystyle V}$ быть реальным или сложным внутренним пространством продукта с внутренним продуктом ${ Displaystyle langle cdot, cdot rangle}$ и побудил норма ${ displaystyle | cdot |}$. Предположим, что ${ displaystyle v, u_ {1}, dots, u_ {n} in V}$ и это ${ Displaystyle | v | = 1}$. потом

${ displaystyle displaystyle left ( sum _ {i = 1} ^ {n} | langle v, u_ {i} rangle | right) ^ {2} leq sum _ {i, j = 1 } ^ {n} | langle u_ {i}, u_ {j} rangle |.}$

С точки зрения упомянутой выше эвристики корреляции, если ${ displaystyle v}$ сильно коррелирует со многими единичными векторами ${ displaystyle u_ {1}, dots, u_ {n} in V}$, то левая часть неравенства будет большой, что вынуждает значительную часть векторов ${ displaystyle u_ {i}}$ быть сильно коррелированными друг с другом.

Доказательство неравенства

${ displaystyle left | sum _ {i = 1} ^ {n} langle v, u_ {i} rangle right | ^ {2}}$

${ displaystyle = left | left langle v, sum _ {i = 1} ^ {n} u_ {i} right rangle right | ^ {2}}$ поскольку внутренний продукт билинейный

${ Displaystyle Leq | v | ^ {2} left | sum _ {я = 1} ^ {n} u_ {i} right | ^ {2}}$ посредством Неравенство Коши – Шварца

${ displaystyle = | v | ^ {2} left langle sum _ {i = 1} ^ {n} u_ {i}, sum _ {j = 1} ^ {n} u_ {j} right rangle}$ по определению индуцированной нормы

${ displaystyle = 1 cdot sum _ {i, j = 1} ^ {n} langle u_ {i}, u_ {j} rangle}$ поскольку ${ displaystyle v}$ является единичным вектором, а скалярное произведение билинейно

${ displaystyle = sum _ {i, j = 1} ^ {n} | langle u_ {i}, u_ {j} rangle |.}$

внешняя ссылка

• Сообщение в блоге Теренс Тао о корреляционной транзитивности, включая неравенство Ван дер Корпута [1]