WikiDer > Матрица взаимной корреляции

Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) Эта статья фактическая точность оспаривается. Соответствующее обсуждение можно найти на страница обсуждения. Пожалуйста, помогите убедиться, что оспариваемые утверждения надежный источник. (Декабрь 2018 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найдите источники: «Матрица взаимной корреляции» – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR (Декабрь 2009 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

Часть серии по Статистика
Корреляция и ковариация
Корреляция и ковариация случайных векторов Матрица автокорреляции Матрица взаимной корреляции Матрица автоковариации Матрица кросс-ковариации
Корреляция и ковариация случайных процессов Автокорреляционная функция Функция взаимной корреляции Автоковариационная функция Кросс-ковариационная функция
Корреляция и ковариация детерминированных сигналов Автокорреляционная функция Функция взаимной корреляции Автоковариационная функция Кросс-ковариационная функция
v т е

В матрица взаимной корреляции из двух случайные векторы представляет собой матрицу, содержащую в качестве элементов взаимные корреляции всех пар элементов случайных векторов. Матрица взаимной корреляции используется в различных алгоритмах обработки цифрового сигнала.

Определение

Для двух случайные векторы ${ Displaystyle mathbf {X} = (X_ {1}, ldots, X_ {m}) ^ { rm {T}}}$ и ${ Displaystyle mathbf {Y} = (Y_ {1}, ldots, Y_ {n}) ^ { rm {T}}}$, каждый из которых содержит случайные элементы чей ожидаемое значение и отклонение существуют, матрица взаимной корреляции из ${ displaystyle mathbf {X}}$ и ${ displaystyle mathbf {Y}}$ определяется^{[1]:стр.337}

и имеет размеры ${ Displaystyle м раз п}$. Написано покомпонентно:

${ displaystyle operatorname {R} _ { mathbf {X} mathbf {Y}} = { begin {bmatrix} operatorname {E} [X_ {1} Y_ {1}] & operatorname {E} [ X_ {1} Y_ {2}] & cdots & operatorname {E} [X_ {1} Y_ {n}] \ имя оператора {E} [X_ {2} Y_ {1}] & operatorname {E} [X_ {2} Y_ {2}] & cdots & operatorname {E} [X_ {2} Y_ {n}] \ vdots & vdots & ddots & vdots operatorname {E} [X_ {m} Y_ {1}] & operatorname {E} [X_ {m} Y_ {2}] & cdots & operatorname {E} [X_ {m} Y_ {n} ] \ конец {bmatrix}}}$

Случайные векторы ${ displaystyle mathbf {X}}$ и ${ displaystyle mathbf {Y}}$ необязательно иметь одинаковое измерение, и любое из них может быть скалярным значением.

Пример

Например, если ${ displaystyle mathbf {X} = left (X_ {1}, X_ {2}, X_ {3} right) ^ { rm {T}}}$ и ${ displaystyle mathbf {Y} = left (Y_ {1}, Y_ {2} right) ^ { rm {T}}}$ случайные векторы, то${ displaystyle operatorname {R} _ { mathbf {X} mathbf {Y}}}$ это ${ displaystyle 3 times 2}$ матрица, чья ${ displaystyle (я, j)}$-я запись ${ displaystyle operatorname {E} [X_ {i} Y_ {j}]}$.

Матрица взаимной корреляции сложных случайных векторов

Если ${ Displaystyle mathbf {Z} = (Z_ {1}, ldots, Z_ {m}) ^ { rm {T}}}$ и ${ Displaystyle mathbf {W} = (W_ {1}, ldots, W_ {n}) ^ { rm {T}}}$ находятся комплексные случайные векторы, каждая из которых содержит случайные переменные, ожидаемое значение и дисперсия которых существуют, матрица взаимной корреляции ${ displaystyle mathbf {Z}}$ и ${ displaystyle mathbf {W}}$ определяется

${ displaystyle operatorname {R} _ { mathbf {Z} mathbf {W}} треугольник operatorname {E} [ mathbf {Z} mathbf {W} ^ { rm {H}}]}$

куда ${ displaystyle {} ^ { rm {H}}}$ обозначает Эрмитова транспозиция.

Некоррелированность

Два случайных вектора ${ Displaystyle mathbf {X} = (X_ {1}, ldots, X_ {m}) ^ { rm {T}}}$ и ${ Displaystyle mathbf {Y} = (Y_ {1}, ldots, Y_ {n}) ^ { rm {T}}}$ называются некоррелированный если

${ displaystyle operatorname {E} [ mathbf {X} mathbf {Y} ^ { rm {T}}] = operatorname {E} [ mathbf {X}] operatorname {E} [ mathbf { Y}] ^ { rm {T}}.}$

Они некоррелированы тогда и только тогда, когда их матрица кросс-ковариации ${ displaystyle operatorname {K} _ { mathbf {X} mathbf {Y}}}$ матрица нулевая.

В случае двух комплексные случайные векторы ${ displaystyle mathbf {Z}}$ и ${ displaystyle mathbf {W}}$ они называются некоррелированными, если

${ displaystyle operatorname {E} [ mathbf {Z} mathbf {W} ^ { rm {H}}] = operatorname {E} [ mathbf {Z}] operatorname {E} [ mathbf { W}] ^ { rm {H}}}$

и

${ displaystyle operatorname {E} [ mathbf {Z} mathbf {W} ^ { rm {T}}] = operatorname {E} [ mathbf {Z}] operatorname {E} [ mathbf { W}] ^ { rm {T}}.}$

Характеристики

Связь с матрицей кросс-ковариаций

Взаимная корреляция связана с матрица кросс-ковариации следующее:

${ displaystyle operatorname {K} _ { mathbf {X} mathbf {Y}} = operatorname {E} [( mathbf {X} - operatorname {E} [ mathbf {X}]) ( mathbf {Y} - operatorname {E} [ mathbf {Y}]) ^ { rm {T}}] = operatorname {R} _ { mathbf {X} mathbf {Y}} - operatorname { E} [ mathbf {X}] operatorname {E} [ mathbf {Y}] ^ { rm {T}}}$

Соответственно для сложных случайных векторов:

${ displaystyle operatorname {K} _ { mathbf {Z} mathbf {W}} = operatorname {E} [( mathbf {Z} - operatorname {E} [ mathbf {Z}]) ( mathbf {W} - operatorname {E} [ mathbf {W}]) ^ { rm {H}}] = operatorname {R} _ { mathbf {Z} mathbf {W}} - operatorname { E} [ mathbf {Z}] operatorname {E} [ mathbf {W}] ^ { rm {H}}}$

Смотрите также

• Автокорреляция
• Корреляция не подразумевает причинно-следственной связи
• Ковариационная функция
• Коэффициент корреляции продукт-момент Пирсона
• Корреляционная функция (астрономия)
• Корреляционная функция (статистическая механика)
• Корреляционная функция (квантовая теория поля)
• Взаимная информация
• Теория искажения скорости
• Функция радиального распределения

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Хейс, Монсон Х., Статистическая обработка цифровых сигналов и моделирование, John Wiley & Sons, Inc., 1996. ISBN 0-471-59431-8.
• Соломон В. Голомб и Гуан Гун. Дизайн сигнала для хорошей корреляции: для беспроводной связи, криптографии и радара. Издательство Кембриджского университета, 2005.
• М. Солтаналиан. Дизайн сигналов для активного зондирования и связи. Упсальские диссертации факультета науки и технологий (напечатаны Elanders Sverige AB), 2014 г.