WikiDer > Факторный момент

Factorial moment

В теория вероятности, то факторный момент математическая величина, определяемая как ожидание или в среднем падающий факториал из случайная переменная. Факториальные моменты полезны для изучения неотрицательный целое число-значные случайные величины,^[1] и возникают при использовании функции, генерирующие вероятность для получения моментов дискретных случайных величин.

Факториальные моменты служат аналитическими инструментами в математической области комбинаторики, которая является исследованием дискретных математических структур.^[2]

Определение

Для натурального числа $р$ , то $р$ -й факторный момент распределение вероятностей на действительные или комплексные числа, или, другими словами, на случайная переменная $Икс$ с этим распределением вероятностей^[3]

{ displaystyle operatorname {E} { bigl [} (X) _ {r} { bigr]} = operatorname {E} { bigl [} X (X-1) (X-2) cdots ( X-r + 1) { bigr]},}

где $E$ это ожидание (оператор) и

{ displaystyle (x) _ {r}: = underbrace {x (x-1) (x-2) cdots (x-r + 1)} _ {r { text {факторы}}} Equiv { frac {x!} {(xr)!}}}

это падающий факториал, откуда и произошло название, хотя обозначения $(Икс) р$ варьируется в зависимости от математической области. ^[а] Конечно, определение требует, чтобы ожидание было значимым, что имеет место, если $(Икс) р \geq 0$ или же $E [| (Икс) р |] < \infty$ .

Примеры

распределение Пуассона

Если случайная величина $Икс$ имеет распределение Пуассона с параметром λ, то факториальные моменты $Икс$ находятся

{ displaystyle operatorname {E} { bigl [} (X) _ {r} { bigr]} = lambda ^ {r},}

которые просты по форме по сравнению с его моменты, которые включают Числа Стирлинга второго рода.

Биномиальное распределение

Если случайная величина $Икс$ имеет биномиальное распределение с вероятностью успеха $п \in$ $[0,1]$ и количество испытаний $п$ , то факториальные моменты $Икс$ находятся^[5]

{ displaystyle operatorname {E} { bigl [} (X) _ {r} { bigr]} = { binom {n} {r}} p ^ {r} r! = (n) _ {r } p ^ {r},}

где по соглашению ${ displaystyle textstyle { binom {n} {r}}}$ и ${ Displaystyle (п) _ {г}}$ считаются равными нулю, если р > п.

Гипергеометрическое распределение

Если случайная величина $Икс$ имеет гипергеометрическое распределение с численностью населения $N$ , количество состояний успеха $K \in {0,..., N$ } в популяции и привлекает $п \in {0,..., N$ }, то факториальные моменты $Икс$ находятся ^[5]

{ displaystyle operatorname {E} { bigl [} (X) _ {r} { bigr]} = { frac {{ binom {K} {r}} { binom {n} {r}} r!} { binom {N} {r}}} = { frac {(K) _ {r} (n) _ {r}} {(N) _ {r}}}.}

Бета-биномиальное распределение

Если случайная величина $Икс$ имеет бета-биномиальное распределение с параметрами $α > 0$ , $β > 0$ , и количество испытаний $п$ , то факториальные моменты $Икс$ находятся

{ displaystyle operatorname {E} { bigl [} (X) _ {r} { bigr]} = { binom {n} {r}} { frac {B ( alpha + r, beta) r!} {B ( alpha, beta)}} = (n) _ {r} { frac {B ( alpha + r, beta)} {B ( alpha, beta)}}}

Расчет моментов

В рнеобработанный момент случайной величины Икс можно выразить через его факториальные моменты формулой

{ displaystyle operatorname {E} [X ^ {r}] = sum _ {j = 0} ^ {r} left {{r atop j} right } operatorname {E} [(X ) _ {j}],}

где фигурные скобки обозначают Числа Стирлинга второго рода.

Смотрите также

Примечания

^ В Символ Поххаммера $(Икс) р$ используется особенно в теории специальные функции, чтобы обозначить падающий факториал $Икс (Икс - 1)(Икс - 2) ... (Икс - р + 1)$ ;.^[4] тогда как настоящие обозначения чаще используются в комбинаторика.

Navigation