WikiDer > Факторная модель управления активами Goldman Sachs - Википедия

Факторная модель управления активами Goldman Sachs (GSAM) одна из количественных / факторных моделей, используемых финансовые аналитики для оценки эффективности и финансового состояния компании.^[1] Обычно количественные модели основаны на данных, полученных от финансовые отчеты(ФС). Существуют различные типы факторные модели - статистические модели, макроэкономические модели и фундаментальные модели. А модель фундаментальных факторов использует атрибуты компании и отрасли и рыночные данные известные как «факторы», объясняющие историческую доходность компании. Поскольку входные факторы из FS могут быть сомнительными или данные могут быть несопоставимы во времени, эта модель включает фактор, основанный на оценке аналитиков, выполняющих традиционные анализ капитала.

Факторная модель Goldman Sachs Asset Management использует следующие три показателя.

• (А). Ценить
  • я. Книга / цена
  • II. Сохранено EPS/цена
  • iii EBITD/стоимость предприятия
• (В). Рост и импульс
  • я. Оценка изменений
  • II. Ценовой импульс
  • iii. Устойчивый рост
• (С). Риск
  • я. Бета
  • II. Остаточный риск
  • iii. Риск разочарования

Рекомендации

внешняя ссылка

• Примечания к курсу MIT Financial-Management