WikiDer > Durchschnittliche wahre Reichweite
Das Durchschnittliche wahre Reichweite oder ATR ist ein Indikator entworfen von J. Welles Wilder Jr. [1] Der ATR ist kein Kauf-/Verkaufsindikator, sondern misst die Volatilität des Markt indem Sie die Preisspanne (True Range) von zwei aufeinanderfolgenden Zeiträumen betrachten. Die ATR ist eng mit dem Konzept der Volatilität. Da die ATR nicht in Prozent ausgedrückt wird, sondern in derselben Währungseinheit wie die analysierte Fonds, kann der Wert beispielsweise direkt bei der Bestimmung eines Stop-Loss verwendet werden. Bei einem hohen ATR wird er breiter gefasst als bei einem niedrigen Wert.
Das Konzept des ATR findet sich auch im Rahmen der Berechnung weiterer Indikatoren von Welles Wilder wieder, wie z Richtungsanzeiger und der ADX-Indikator.
Berechnung
Zunächst gilt für jede Periode x de Wahre Reichweite entschlossen. Dies ist der höchste der folgenden absoluten Werte:
- Hoch[x] - Niedrig[x]
- Hoch[x] - Schließen[x-1]
- Sperren[x-1] - Niedrig[x]
Das Durchschnittliche wahre Reichweite ist der Gleitender Durchschnitt des Wahren Bereichs.
Siehe auch
Externer Link
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
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