WikiDer > Функция T Оуэнса - Википедия
В математике T функция Оуэна Т(час, а), названный в честь статистик Дональд Брюс Оуэн, определяется
Эта функция была впервые представлена Оуэном в 1956 году.[1]
Приложения
Функция Т(час, а) дает вероятность события (Икс > час и 0 < Y < aX) куда Икс и Y находятся независимый стандартный нормальный случайные переменные.
Эта функция может использоваться для расчета двумерное нормальное распределение вероятности[2][3] и отсюда при расчете многомерное нормальное распределение вероятности.[4]Он также часто появляется в различные интегралы с гауссовскими функциями.
Доступны компьютерные алгоритмы для точного расчета этой функции;[5] квадратура работаю с 1970-х годов. [6]
Характеристики
Здесь Φ (Икс) это стандартная нормальная кумулятивная функция распределения
Дополнительные свойства можно найти в литературе.[7]
Рекомендации
- ^ Оуэн, Д. Б. (1956). «Таблицы для вычисления двумерных нормальных вероятностей». Анналы математической статистики,27, 1075–1090.
- ^ Соуден Р. Р. и Эшфорд Дж. Р. (1969). «Вычисление двумерного нормального интеграла». Прикладная статистика, 18, 169–180.
- ^ Донелли, Т. Г. (1973). «Алгоритм 462. Двумерное нормальное распределение». Commun. Жопа. Вычислительная машина., 16, 638.
- ^ Шервиш, М. Х (1984). "Многомерные нормальные вероятности с граница ошибки". Прикладная статистика, 33, 81–94.
- ^ Пэйтфилд М. и Тэнди Д. (2000) "Быстрый и точный расчет Т-функции Оуэна", Журнал статистического программного обеспечения, 5 (5), 1–25.
- ^ JC Янг и Кристоф Майндер. Алгоритм AS 76
- ^ Оуэн (1980)
- Оуэн, Д. (1980). «Таблица нормальных интегралов». Коммуникации в статистике: моделирование и вычисления. B9: 389–419.CS1 maint: ref = harv (связь)
Программного обеспечения
- T функция Оуэна (веб-сайт пользователя) - предлагает библиотеки C ++, FORTRAN77, FORTRAN90 и MATLAB, выпущенные под лицензией LGPL LGPL
- Т-функция Оуэна реализована в Mathematica начиная с версии 8, как OwenT.
внешняя ссылка
- Почему нужно заботиться о непонятном (Сообщение в блоге Wolfram)
Этот статистика-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |