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 Robert F. Engel | ||
| 10. November1942 - heutige Tag | ||
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| Geburtsland | Vereinigte Staaten | |
| Geburtsort | Syrakus | |
| Preis der Schwedischen Staatsbank für Wirtschaft | ||
| Im | 2003 | |
| Grund | Für seine Methoden der Wirtschaftsanalyse Zeitfolgen mit zeitveränderlicher Volatilität. | |
| Zusammen mit | Clive Granger | |
| Pastoren | Vernon L. Smith Daniel Kahnemann | |
| Nachfolger | Finn Kydland Edward Prescott | |
Robert Fry Engle III (Syrakus, 10. November1942) ist Amerikaner Ökonom. 2003 gewann er den 2003 Preis der Schwedischen Staatsbank für Wirtschaft für seine Methoden der Wirtschaftsanalyse Zeitfolgen mit zeitveränderlicher Volatilität. Er teilte den Preis mit Clive Granger.
Biografie
Engle absolvierte die Williams College, jetzt sofort Bachelor-Abschluss im Physik. Anschließend studierte er Physik an der Cornell Universität, und schloss 1966 seinen Master ab. Dann wechselte er jedoch zu Wirtschaft. 1969 bekam er seinen Ph.D.[1][2]
1969 wurde Engle Professor für Volkswirtschaftslehre an der Massachusetts Institute of Technology. Diesen Job behielt er bis 1977.[3] Anschließend wurde er Mitglied der Fakultät der Universität von Kalifornien – San Diego. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2003 arbeitete er hier weiter. Engle wurde Michael Armellino Professor für das Management von Finanzdienstleistungen, zum New Yorker Universität, Stern School of Business.
Engles bedeutendster Beitrag zur Ökonomie war seine bahnbrechende Entdeckung einer Methode zur Analyse unvorhersehbarer Bewegungen von Finanzmarktpreisen und Zinssätzen. Bisherige Forscher sind immer von konstanter Volatilität ausgegangen. Engle hingegen entwickelte ein neues statistisches Modell, bei dem sich die Volatilität ändern könnte. Diese Methode ist heute ein nützliches Werkzeug in der Wirtschaftswissenschaft.
Engle half auch bei der Gründung der Society for Financial Econometrics (SoFiE).
Engle ist ein Schwiegersohn von Edith Eger.
Veröffentlichungen
- Autoregressive bedingte Heteroskedastizität mit Schätzungen der Varianz der britischen Inflation Econometrics 50 (1982): 987-1008.
- Schätzung der zeitlich variierenden Risikoprämien in der Begriffsstruktur: das ARCH-M-Modell (mit David Lilien und Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-Integration und Fehlerkorrektur: Darstellung, Schätzung und Test (mit Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semiparametrische Schätzungen des Zusammenhangs zwischen Wetter und Strombedarf (mit C. Granger, J. Rice und A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogenität (mit David F. Hendry und Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Asset Pricing mit Faktor ARCH-Kovarianzstruktur: Empirische Schätzungen für Schatzwechsel (mit V. Ng und M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Autoregressive bedingte Duration: Ein neues Modell für unregelmäßig verteilte Transaktionsdaten, (mit J. R. Russell) Econometrica 66 (1998): 1127-1162.
- Dynamische bedingte Korrelation - Eine einfache Klasse multivariater GARCH-Modelle Zeitschrift für Betriebs- und Wirtschaftsstatistik (Juli 2002)