WikiDer > Случайная переменная

Random variable

В вероятность и статистика, а случайная переменная, случайное количество, случайная переменная, или же стохастическая переменная неформально описывается как переменная, значения которой зависят на результаты из случайный явление.[1] Формальная математическая обработка случайных величин - тема в теория вероятности. В этом контексте случайная величина понимается как измеримая функция определено на вероятностное пространство что карты из пространство образца к действительные числа.[2]

Этот график показывает, как случайная величина является функцией от всех возможных результатов до реальных значений. Он также показывает, как случайная величина используется для определения функций вероятности и массы.

Возможные значения случайной переменной могут представлять возможные результаты еще не проведенного эксперимента или возможные результаты прошлого эксперимента, чье уже существующее значение является неопределенным (например, из-за неточных измерений или квантовая неопределенность). Они также могут концептуально представлять либо результаты «объективно» случайного процесса (такого как бросание кубика), либо «субъективную» случайность, являющуюся результатом неполного знания величины. Значение вероятностей, приписываемых потенциальным значениям случайной величины, не является частью самой теории вероятностей, а связано с философскими аргументами по поводу интерпретация вероятности. Математика работает одинаково, независимо от конкретной интерпретации.

Как функция, случайная величина должна быть измеримый, который позволяет назначать вероятности множествам его потенциальных значений. Часто результаты зависят от некоторых физических переменных, которые нельзя предсказать. Например, при подбрасывании справедливой монеты конечный результат орла или решки зависит от неопределенных физических условий, поэтому наблюдаемый результат является неопределенным. Монета могла зацепиться за трещину в полу, но такая возможность исключается из рассмотрения.

В домен случайной величины называется пространством выборки. Он интерпретируется как набор возможных исходов случайного явления. Например, в случае подбрасывания монеты рассматриваются только два возможных исхода, а именно орел или решка.

Случайная величина имеет распределение вероятностей, который указывает вероятность Борелевские подмножества своего ассортимента. Случайные переменные могут быть дискретный, то есть взяв любое из указанного конечного или счетный список значений (имеющий счетный диапазон), наделенный функция массы вероятности это характеристика распределения вероятностей случайной величины; или же непрерывный, принимая любое числовое значение в интервале или наборе интервалов (с бесчисленный диапазон), через функция плотности вероятности это характеристика распределения вероятностей случайной величины; или их смесь.

Две случайные величины с одинаковым распределением вероятностей могут различаться по своей связи с, или независимость от, другие случайные величины. Реализации случайной величины, то есть результаты случайного выбора значений в соответствии с функцией распределения вероятностей переменной, называются случайные вариации.

Определение

А случайная переменная это измеримая функция из набора возможных результаты к измеримое пространство . Техническое аксиоматическое определение требует быть образцом тройная вероятность (см. теоретико-мерное определение). Случайная величина часто обозначается заглавной буквой. римские буквы Такие как , , , .[3][4]

Вероятность того, что принимает значение в измеримом множестве записывается как

[3]

Стандартный корпус

Во многих случаях, является ценный, т.е. . В некоторых контекстах термин случайный элемент (видеть расширения) используется для обозначения случайной величины не этой формы.

Когда изображение (или диапазон) из является счетный, случайная величина называется дискретная случайная величина[5]:399 и его распространение дискретное распределение вероятностей, т.е. может быть описана функция массы вероятности который присваивает вероятность каждому значению в изображении . Если изображение бесконечно бесконечно (обычно интервал) тогда называется непрерывная случайная величина.[6][нужна цитата] В частном случае, когда это абсолютно непрерывный, его распределение можно описать функция плотности вероятности, который присваивает вероятности интервалам; в частности, каждая отдельная точка обязательно должна иметь нулевую вероятность для абсолютно непрерывной случайной величины. Не все непрерывные случайные величины абсолютно непрерывны,[7] а распределение смеси один из таких контрпримеров; такие случайные величины не могут быть описаны плотностью вероятности или функцией массы вероятности.

Любую случайную величину можно описать кумулятивная функция распределения, который описывает вероятность того, что случайная величина будет меньше или равна определенному значению.

Расширения

Термин «случайная величина» в статистике традиционно ограничивается ценный дело (). В этом случае структура действительных чисел позволяет определять такие величины, как ожидаемое значение и отклонение случайной величины, ее кумулятивная функция распределения, а моменты его распространения.

Однако приведенное выше определение действительно для любого измеримое пространство ценностей. Таким образом, можно рассматривать случайные элементы других множеств , например, случайный логические значения, категориальные ценности, сложные числа, векторов, матрицы, последовательности, деревья, наборы, формы, коллекторы, и функции. Тогда можно конкретно сослаться на случайная величина тип , или -значная случайная величина.

Это более общее понятие случайный элемент особенно полезен в таких дисциплинах, как теория графов, машинное обучение, обработка естественного языка, и другие поля в дискретная математика и Информатика, где часто интересно моделировать случайное изменение нечисловых структуры данных. В некоторых случаях, тем не менее, удобно представить каждый элемент , используя одно или несколько действительных чисел. В этом случае случайный элемент может быть дополнительно представлен как вектор случайных величин с действительным знаком (все определены в одном и том же базовом вероятностном пространстве , что позволяет различным случайным величинам коварий). Например:

  • Случайное слово может быть представлено как случайное целое число, которое служит индексом в словаре возможных слов. В качестве альтернативы его можно представить как случайный индикаторный вектор, длина которого равна размеру словаря, где единственными значениями положительной вероятности являются , , а позиция 1 указывает на слово.
  • Случайное предложение заданной длины можно представить как вектор случайные слова.
  • А случайный граф на данные вершины могут быть представлены как матрица случайных величин, значения которых задают матрица смежности случайного графа.
  • А случайная функция может быть представлен как набор случайных величин , давая значения функции в различных точках в области определения функции. В являются обычными случайными величинами с действительными значениями при условии, что функция является действительными. Например, случайный процесс - случайная функция времени, a случайный вектор является случайной функцией некоторого набора индексов, например , и случайное поле является случайной функцией на любом множестве (обычно времени, пространстве или дискретном множестве).

Функции распределения

Если случайная величина определен на вероятностном пространстве дается, мы можем задавать такие вопросы, как "Насколько вероятно, что ценность равно 2? ". Это то же самое, что вероятность события который часто записывается как или же для краткости.

Запись всех этих вероятностей выходных диапазонов действительной случайной величины дает распределение вероятностей из . Распределение вероятностей "забывает" о конкретном вероятностном пространстве, используемом для определения и записывает только вероятности различных значений . Такое распределение вероятностей всегда можно зафиксировать с помощью кумулятивная функция распределения

а иногда также используя функция плотности вероятности, . В теоретико-мерный термины, мы используем случайную величину "продвинуть" меру на в меру на Основное вероятностное пространство - это техническое устройство, используемое для гарантии существования случайных величин, иногда для их построения и определения таких понятий, как корреляция и зависимость или же независимость на основе совместное распределение двух или более случайных величин на одном вероятностном пространстве. На практике часто избавляют от пространства в целом и просто измеряет который присваивает меру 1 всей действительной прямой, то есть работает с распределениями вероятностей вместо случайных величин. См. Статью о квантильные функции для более полного развития.

Примеры

Дискретная случайная величина

В эксперименте человек может быть выбран случайным образом, и одной случайной величиной может быть рост человека. Математически случайная величина интерпретируется как функция, которая сопоставляет человека с ростом человека. Со случайной величиной связано распределение вероятностей, которое позволяет вычислить вероятность того, что высота находится в любом подмножестве возможных значений, таких как вероятность того, что высота составляет от 180 до 190 см, или вероятность того, что высота либо меньше более 150 или более 200 см.

Другой случайной величиной может быть количество детей человека; это дискретная случайная величина с неотрицательными целыми числами. Он позволяет вычислять вероятности для отдельных целочисленных значений - функции массы вероятности (PMF) - или для наборов значений, включая бесконечные наборы. Например, интересующим событием может быть «четное количество детей». Как для конечных, так и для бесконечных наборов событий их вероятности могут быть найдены путем сложения PMF элементов; то есть вероятность четного числа детей - это бесконечная сумма .

В таких примерах, как эти, пространство образца часто подавляется, поскольку его сложно описать математически, и возможные значения случайных величин затем рассматриваются как пространство выборки. Но когда две случайные величины измеряются в одном и том же пространстве выборки результатов, например, рост и количество детей, вычисляемых для одних и тех же случайных людей, легче отслеживать их взаимосвязь, если признается, что приходят и рост, и количество детей. от одного и того же случайного человека, например, чтобы можно было задать вопросы о том, коррелированы ли такие случайные величины или нет.

Если - счетные наборы действительных чисел, и , тогда - дискретная функция распределения. Здесь за , за . Взяв, например, перечисление всех рациональных чисел как , получается дискретная функция распределения, которая не является ступенчатой ​​или кусочно-постоянной.[5]

Подбрасывание монеты

Возможные исходы для одного подбрасывания монеты можно описать пространством выборки . Мы можем ввести случайную величину с действительным знаком который моделирует выплату в 1 доллар за успешную ставку орла следующим образом:

Если монета честная монета, Y имеет функция массы вероятности предоставлено:

Бросок костей

Если пространство выборки представляет собой набор возможных чисел, брошенных на двух кубиках, а интересующей случайной величиной является сумма S чисел на двух кубиках, то S - дискретная случайная величина, распределение которой описывается функция массы вероятности здесь отображается как высота столбцов изображения.

Случайная величина также может использоваться для описания процесса бросания игральных костей и возможных результатов. Наиболее очевидное представление для случая двух игральных костей - взять набор пар чисел п1 и п2 от {1, 2, 3, 4, 5, 6} (представляющих числа на двух кубиках) в качестве выборки. Общее выпавшее число (сумма чисел в каждой паре) тогда является случайной величиной. Икс задается функцией, которая отображает пару в сумму:

и (если кости справедливый) имеет функцию массы вероятности ƒИкс предоставлено:

Непрерывная случайная величина

Формально непрерывная случайная величина - это случайная величина, кумулятивная функция распределения является непрерывный повсюду.[8] Нет "пробелы", что соответствует числам, имеющим конечную вероятность происходящий. Вместо этого непрерывные случайные величины Больше никогда взять точное заданное значение c (формально, ), но есть положительная вероятность, что его значение будет лежать в интервалы который может быть произвольно маленький. Непрерывные случайные величины обычно допускают функции плотности вероятности (PDF), которые характеризуют их CDF и вероятностные меры; такие распределения также называют абсолютно непрерывный; но некоторые непрерывные распределения единственное число, или смеси абсолютно непрерывной части и единственной части.

Примером непрерывной случайной величины может служить счетчик, который может выбирать горизонтальное направление. Тогда значения, принимаемые случайной величиной, являются направлениями. Мы могли бы представить эти направления в виде севера, запада, востока, юга, юго-востока и т. Д. Однако обычно удобнее сопоставить пространство выборки со случайной величиной, которая принимает значения, которые являются действительными числами. Это можно сделать, например, сопоставив направление с пеленгом в градусах по часовой стрелке от севера. Затем случайная переменная принимает значения, которые являются действительными числами из интервала [0, 360), причем все части диапазона «равновероятны». В этом случае, Икс = угол поворота. Любое действительное число имеет нулевую вероятность быть выбранным, но положительная вероятность может быть присвоена любому классифицировать ценностей. Например, вероятность выбора числа в [0, 180] равна12. Вместо того чтобы говорить о функции массы вероятности, мы говорим, что вероятность плотность из Икс составляет 1/360. Вероятность подмножества [0, 360) может быть вычислена путем умножения меры набора на 1/360. В общем, вероятность набора для данной непрерывной случайной величины может быть вычислена путем интегрирования плотности по данному набору.

Более формально, учитывая любые интервал , случайная величина называется "сплошная униформа случайная величина "(CURV), если вероятность того, что она принимает значение в подынтервал зависит только от длины подынтервала. Это означает, что вероятность падение в любом подынтервале является пропорциональный к длина подынтервала, то есть если аcdб, надо

где последнее равенство следует из аксиома унитарности вероятности. В функция плотности вероятности кривой дается индикаторная функция своего интервала поддерживать нормализовано на длину интервала:

Особый интерес представляет равномерное распределение на единичный интервал . Образцы любого желаемого распределение вероятностей можно получить, вычислив квантильная функция из на случайно сгенерированное число распределены равномерно на единичном интервале. Это подвиги свойства кумулятивных функций распределения, которые являются объединяющей структурой для всех случайных величин.

Смешанный тип

А смешанная случайная величина случайная величина, кумулятивная функция распределения ни то, ни другое кусочно-постоянный (дискретная случайная величина) и везде-непрерывный.[8] Его можно реализовать как сумму дискретной случайной величины и непрерывной случайной величины; в этом случае CDF будет средневзвешенным значением CDF компонентных переменных.[8]

Пример случайной переменной смешанного типа будет основан на эксперименте, в котором монета подбрасывается, а вертушка вращается, только если в результате подбрасывания монеты выпадает орел. Если результат - решка, Икс = -1; иначе Икс = значение счетчика, как в предыдущем примере. Есть вероятность12 что эта случайная величина будет иметь значение -1. Другие диапазоны значений будут иметь половину вероятностей последнего примера.

В большинстве случаев каждое распределение вероятностей на реальной прямой представляет собой смесь дискретной части, сингулярной части и абсолютно непрерывной части; видеть Теорема Лебега о разложении § Уточнение. Дискретная часть сосредоточена на счетном множестве, но это множество может быть плотным (как и множество всех рациональных чисел).

Теоретико-мерное определение

Самый формальный, аксиоматический определение случайной величины включает теория меры. Непрерывные случайные величины определяются в терминах наборы чисел, а также функции, отображающие такие множества в вероятности. Из-за различных трудностей (например, Парадокс Банаха – Тарского), которые возникают, если такие множества недостаточно ограничены, необходимо ввести то, что называется сигма-алгебра чтобы ограничить возможные наборы, по которым могут быть определены вероятности. Обычно используется такая особая сигма-алгебра, Борелевская σ-алгебра, который позволяет определять вероятности для любых множеств, которые могут быть получены либо непосредственно из непрерывных интервалов чисел, либо с помощью конечного или счетно бесконечный количество союзы и / или перекрестки таких интервалов.[2]

Теоретико-мерное определение выглядит следующим образом.

Позволять быть вероятностное пространство и а измеримое пространство. Затем -значная случайная величина измеримая функция , что означает, что для каждого подмножества , это прообраз куда .[9] Это определение позволяет нам измерить любое подмножество в целевом пространстве, глядя на его прообраз, который по предположению измерим.

Говоря более интуитивно понятным языком, член возможный исход, член измеримое подмножество возможных результатов, функция дает вероятность каждого такого измеримого подмножества, представляет набор значений, которые может принимать случайная величина (например, набор действительных чисел), а член является "хорошо управляемым" (измеримым) подмножеством (те, для которых можно определить вероятность). Тогда случайная величина представляет собой функцию от любого результата к количеству, так что результаты, ведущие к любому полезному подмножеству величин для случайной величины, имеют четко определенную вероятность.

Когда это топологическое пространство, то наиболее распространенный выбор σ-алгебра это Борелевская σ-алгебра , которая является σ-алгеброй, порожденной набором всех открытых множеств в . В таком случае -значная случайная величина называется -значная случайная величина. Более того, когда пространство это настоящая линия , то такая случайная величина с действительным знаком называется просто случайная переменная.

Случайные величины с действительным знаком

В этом случае пространство наблюдения - это набор действительных чисел. Отзывать, - вероятностное пространство. Для реального пространства наблюдения функция является случайной величиной с действительным знаком, если

Это определение является частным случаем вышеизложенного, поскольку множество порождает борелевскую σ-алгебру на множестве действительных чисел, и достаточно проверить измеримость на любом порождающем множестве. Здесь мы можем доказать измеримость на этом порождающем множестве, используя тот факт, что .

Моменты

Распределение вероятностей случайной величины часто характеризуется небольшим количеством параметров, которые также имеют практическую интерпретацию. Например, часто бывает достаточно знать, каково его «среднее значение». Это зафиксировано математической концепцией ожидаемое значение случайной величины, обозначенной , а также называется первый момент. В целом, не равно . Как только "среднее значение" известно, можно спросить, насколько далеко от этого среднего значения значения как правило, вопрос, на который отвечает отклонение и стандартное отклонение случайной величины. можно интуитивно рассматривать как среднее значение, полученное от бесконечной совокупности, члены которой являются частными оценками .

Математически это известно как (обобщенное) проблема моментов: для данного класса случайных величин найди коллекцию таких функций, что математические ожидания полностью охарактеризовать распределение случайной величины .

Моменты могут быть определены только для действительных функций случайных величин (или комплексных и т. Д.). Если случайная величина сама является действительной, то могут быть взяты моменты самой переменной, которые эквивалентны моментам тождественной функции случайной величины. Однако даже для случайных величин с ненастоящими значениями могут быть взяты моменты действительных функций этих переменных. Например, для категоричный случайная переменная Икс что может взять на себя номинальный значения "красный", "синий" или "зеленый", функция с действительным знаком можно построить; это использует Кронштейн Айверсона, и имеет значение 1, если имеет значение «зеленый», иначе 0. Затем ожидаемое значение и другие моменты этой функции могут быть определены.

Функции случайных величин

Новая случайная величина Y можно определить как применение настоящий Измеримая функция по Борелю к результатам ценный случайная переменная . То есть, . В кумулятивная функция распределения из затем

Если функция обратима (т. е. существует, где является с обратная функция) и является либо увеличение или уменьшение, то предыдущее соотношение можно расширить и получить

При тех же гипотезах обратимости , предполагая также дифференцируемость, связь между функции плотности вероятности можно найти, дифференцируя обе части приведенного выше выражения относительно , чтобы получить[8]

Если нет обратимости но каждый допускает не более чем счетное число корней (т. е. конечное или счетно бесконечное число корней). такой, что ) то предыдущее соотношение между функции плотности вероятности можно обобщить с помощью

куда , согласно теорема об обратной функции. Формулы для плотностей не требуют будет увеличиваться.

В теории меры аксиоматический подход к вероятности, если случайная величина на и Измеримая функция по Борелю , тогда также случайная величина на , поскольку композиция измеримых функций также измеримо. (Однако это не обязательно верно, если является Измеримый по Лебегу.[нужна цитата]) Та же процедура, которая позволила выйти из вероятностного пространства к можно использовать для получения распределения .

Пример 1

Позволять быть ценным, непрерывная случайная величина и разреши .

Если , тогда , так

Если , тогда

так

Пример 2

Предполагать случайная величина с кумулятивным распределением

куда - фиксированный параметр. Рассмотрим случайную величину Потом,

Последнее выражение может быть вычислено через кумулятивное распределение так

какой кумулятивная функция распределения (CDF) экспоненциальное распределение.

Пример 3

Предполагать случайная величина с стандартное нормальное распределение, плотность которого

Рассмотрим случайную величину Мы можем найти плотность, используя приведенную выше формулу для замены переменных:

В этом случае изменение не монотонный, потому что каждое значение имеет два соответствующих значения (один положительный и отрицательный). Однако из-за симметрии обе половины будут преобразовываться одинаково, т. Е.

Обратное преобразование:

и его производная

Потом,

Это распределение хи-квадрат с одним степень свободы.

Пример 4

Предполагать случайная величина с нормальное распределение, плотность которого

Рассмотрим случайную величину Мы можем найти плотность, используя приведенную выше формулу для замены переменных:

В этом случае изменение не монотонный, потому что каждое значение имеет два соответствующих значения (один положительный и отрицательный). В отличие от предыдущего примера, в этом случае, однако, нет симметрии, и мы должны вычислить два различных члена:

Обратное преобразование:

и его производная

Потом,

Это нецентральное распределение хи-квадрат с одним степень свободы.

Некоторые свойства

Эквивалентность случайных величин

Есть несколько разных смыслов, в которых случайные величины могут считаться эквивалентными. Две случайные величины могут быть равными, почти наверняка или равными по распределению.

В порядке возрастания силы точное определение этих понятий эквивалентности дается ниже.

Равенство в распределении

Если пространство выборки является подмножеством реальной линии, случайные величины Икс и Y находятся равное распределение (обозначен ), если у них одинаковые функции распределения:

Чтобы быть равными по распределению, случайные величины не должны определяться в одном вероятностном пространстве. Две случайные величины, имеющие равные функции, производящие момент имеют такое же распространение. Это дает, например, полезный метод проверки равенства некоторых функций независимые, одинаково распределенные (IID) случайные величины. Однако функция, производящая момент, существует только для распределений, которые имеют определенную Преобразование Лапласа.

Почти гарантированное равенство

Две случайные величины Икс и Y находятся равный почти наверняка (обозначен ) тогда и только тогда, когда вероятность того, что они различны, равна нуль:

Для всех практических целей теории вероятностей это понятие эквивалентности так же сильно, как и фактическое равенство. Это связано со следующим расстоянием:

где "ess sup" представляет существенный супремум в смысле теория меры.

Равенство

Наконец, две случайные величины Икс и Y находятся равный если они равны как функции на их измеримом пространстве:

Это понятие обычно наименее полезно в теории вероятностей, потому что на практике и в теории лежащие в основе измерить пространство из эксперимент редко бывает явно охарактеризован или даже характеризован.

Конвергенция

Важной темой математической статистики является получение результатов сходимости для определенных последовательности случайных величин; например закон больших чисел и Центральная предельная теорема.

Есть разные смыслы, в которых последовательность случайных величин может сходиться к случайной величине . Это объясняется в статье о сходимость случайных величин.

Смотрите также

Рекомендации

Встроенные цитаты

  1. ^ Блицштейн, Джо; Хван, Джессика (2014). Введение в вероятность. CRC Press. ISBN 9781466575592.
  2. ^ а б Стейгервальд, Дуглас Г. «Экономика 245A - Введение в теорию измерения» (PDF). Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Получено 26 апреля, 2013.
  3. ^ а б «Список вероятностных и статистических символов». Математическое хранилище. 2020-04-26. Получено 2020-08-21.
  4. ^ "Случайные переменные". www.mathsisfun.com. Получено 2020-08-21.
  5. ^ а б Yates, Daniel S .; Мур, Дэвид С; Старнес, Дарен С. (2003). Практика статистики (2-е изд.). Нью-Йорк: Freeman. ISBN 978-0-7167-4773-4. Архивировано из оригинал на 2005-02-09.
  6. ^ "Случайные переменные". www.stat.yale.edu. Получено 2020-08-21.
  7. ^ Л. Кастаньеда; В. Аруначалам и С. Дхармараджа (2012). Введение в вероятностные и случайные процессы с приложениями. Вайли. п. 67. ISBN 9781118344941.
  8. ^ а б c d Бертсекас, Дмитрий П. (2002). Введение в вероятность. Цициклис, Джон Н., Τσιτσικλής, Γιάννης Ν. Бельмонт, Массачусетс: Athena Scientific. ISBN 188652940X. OCLC 51441829.
  9. ^ Фристедт и Грей (1996), стр.11)

Литература

внешняя ссылка