WikiDer > Эргодическая теория

Эргодическая теория (Греческий: ἔργον эргон "работай", ὁδός годос "путь") является ветвью математика который изучает статистические свойства детерминированных динамические системы; это изучение эргодичность. В этом контексте статистические свойства означают свойства, которые выражаются через поведение средних по времени различных функций вдоль траекторий динамических систем. Понятие детерминированных динамических систем предполагает, что уравнения, определяющие динамику, не содержат случайных возмущений, шума и т. Д. Таким образом, статистика, которая нас интересует, является свойствами динамики.

Эргодическая теория, как и теория вероятностей, основана на общих понятиях мера теория. Его первоначальное развитие было мотивировано проблемами статистическая физика.

Центральным вопросом эргодической теории является поведение динамическая система когда разрешено работать в течение длительного времени. Первый результат в этом направлении - Теорема Пуанкаре о возвращении, который утверждает, что почти все точек в любом подмножестве фазовое пространство в конце концов пересмотрю набор. Системы, для которых верна теорема Пуанкаре, следующие: консервативные системы; таким образом, все эргодические системы консервативны.

Более точную информацию предоставляют различные эргодические теоремы которые утверждают, что при определенных условиях среднее по времени функции вдоль траекторий существует почти всюду и относится к среднему пространству. Две из наиболее важных теорем - теоремы Биркофф (1931) и фон Нейман которые подтверждают существование среднего по времени вдоль каждой траектории. Для особого класса эргодические системы, это среднее по времени одинаково почти для всех начальных точек: статистически система, которая долго развивается, «забывает» свое начальное состояние. Более сильные свойства, такие как смешивание и равнораспределение, также были тщательно изучены.

Проблема метрической классификации систем - еще одна важная часть абстрактной эргодической теории. Выдающаяся роль в эргодической теории и ее приложениях к случайные процессы играют различные понятия энтропия для динамических систем.

Концепции эргодичность и эргодическая гипотеза являются центральными для приложений эргодической теории. Основная идея заключается в том, что для некоторых систем среднее значение их свойств по времени равно среднему значению по всему пространству. Приложения эргодической теории к другим разделам математики обычно включают установление свойств эргодичности систем особого вида. В геометрия, методы эргодической теории были использованы для исследования геодезический поток на Римановы многообразия, начиная с результатов Эберхард Хопф за Римановы поверхности отрицательной кривизны. Цепи Маркова сформировать общий контекст для приложений в теория вероятности. Эргодическая теория плодотворно связана с гармонический анализ, Теория лжи (теория представлений, решетки в алгебраические группы), и теория чисел (теория диофантовы приближения, L-функции).

Эргодические преобразования

Эргодическая теория часто занимается эргодические преобразования. Интуиция, лежащая в основе таких преобразований, которые действуют в данном наборе, заключается в том, что они тщательно «перемешивают» элементы этого набора (например, если набор представляет собой количество горячей овсянки в миске, и если ложка сиропа опускается в миску, то итерации обратного эргодического преобразования овсянки не позволят сиропу оставаться в локальной подобласти овсянки, но будут равномерно распределять сироп повсюду. В то же время эти итерации не будут сжимайте или расширяйте любую часть овсянки: они сохраняют меру, то есть плотность). Вот формальное определение.

Позволять Т : Икс → Икс быть сохраняющее меру преобразование на измерить пространство (Икс, Σ, μ), с μ(Икс) = 1. потом Т является эргодический если для каждого E в Σ с Т⁻¹(E) = E, либо μ(E) = 0 или же μ(E) = 1.

Примеры

Эволюция ансамбля классических систем в фазовом пространстве (вверху). Системы представляют собой массивные частицы в одномерной потенциальной яме (красная кривая, нижний рисунок). Первоначально компактный ансамбль со временем закручивается и "растекается" по фазовому пространству. Однако это нет эргодическое поведение, поскольку системы не посещают левую потенциальную яму.

• An иррациональное вращение из круг р/Z, Т: Икс → Икс + θ, где θ - иррациональный, эргодичен. Это преобразование обладает еще более сильными свойствами уникальная эргодичность, минимальность, и равнораспределение. Напротив, если θ = п/q рационально (в низшем смысле), то Т периодический, с периодом q, и поэтому не может быть эргодическим: для любого интервала я длины а, 0 < а < 1/q, его орбита под Т (то есть объединение я, Т(я), ..., Т^q−1(я), который содержит изображение я по любому количеству заявок Т) это Т-инвариантный набор mod 0, который является объединением q интервалы длины а, следовательно, он имеет меру qa строго между 0 и 1.
• Позволять грамм быть компактный абелева группа, μ нормализованный Мера Хаара, и Т а групповой автоморфизм из грамм. Позволять грамм* быть Понтрягин дуальный группа, состоящая из непрерывных символы из грамм, и Т* - соответствующий присоединенный автоморфизм грамм*. Автоморфизм Т эргодично тогда и только тогда, когда равенство (Т*)^п(χ) = χ возможно только когда п = 0 или χ это тривиальный персонаж из грамм. В частности, если грамм это п-размерный тор и автоморфизм Т представлен унимодулярная матрица А тогда Т эргодичен тогда и только тогда, когда нет собственное значение из А это корень единства.
• А Сдвиг Бернулли эргодичен. В более общем смысле, эргодичность преобразования сдвига, связанного с последовательностью i.i.d. случайные переменные и еще несколько общих стационарные процессы следует из Закон нуля или единицы Колмогорова.
• Эргодичность непрерывная динамическая система означает, что его траектории «растекаются» по фазовое пространство. Система с компактным фазовым пространством, имеющая непостоянный первый интеграл, не может быть эргодической. Это касается, в частности, Гамильтоновы системы с первым интегралом я функционально не зависит от функции Гамильтона ЧАС и компактный набор уровней Икс = {(п,q): ЧАС(п,q) = E} постоянной энергии. Теорема Лиувилля влечет существование конечной инвариантной меры на Икс, но динамика системы ограничена наборами уровней я на Икс, следовательно, система обладает инвариантными множествами положительной, но менее полной меры. Свойство непрерывных динамических систем, противоположное эргодичности, есть полная интегрируемость.

Эргодические теоремы

Позволять Т: Икс → Икс быть преобразование с сохранением меры на измерить пространство (Икс, Σ, μ) и предположим, что - μ-интегрируемая функция, т.е. ƒ ∈ L¹(μ). Затем мы определяем следующие средние:

Среднее время: Это определяется как среднее значение (если оно существует) по итерациям Т начиная с некоторой начальной точки Икс:

${ displaystyle { hat {f}} (x) = lim _ {n rightarrow infty} ; { frac {1} {n}} sum _ {k = 0} ^ {n-1} f (T ^ {k} x).}$

Средняя площадь: Если μ(Икс) конечна и отлична от нуля, можно рассмотреть Космос или же фаза в среднем ƒ:

${ displaystyle { bar {f}} = { frac {1} { mu (X)}} int f , d mu. quad { text {(для вероятностного пространства}} mu (X) = 1.)}$

В общем, среднее по времени и по пространству может отличаться. Но если преобразование эргодично, а мера инвариантна, то среднее по времени равно среднему пространственному почти всюду. Это знаменитая эргодическая теорема в абстрактной форме благодаря Джордж Дэвид Биркофф. (На самом деле, в статье Биркгофа рассматривается не абстрактный общий случай, а только случай динамических систем, возникающих из дифференциальных уравнений на гладком многообразии.) теорема о равнораспределении является частным случаем эргодической теоремы, имеющей дело конкретно с распределением вероятностей на единичном интервале.

Точнее, точечно или же сильная эргодическая теорема утверждает, что предел в определении среднего времени ƒ существует почти для каждого Икс и что (почти всюду определенная) предельная функция ƒ̂ интегрируема:

${ displaystyle { hat {f}} in L ^ {1} ( mu). ,}$

Более того, ${ displaystyle { hat {f}}}$ является Т-инвариантный, то есть

${ displaystyle { hat {f}} circ T = { hat {f}} ,}$

выполняется почти везде, и если μ(Икс) конечно, то нормализация такая же:

${ displaystyle int { hat {f}} , d mu = int f , d mu.}$

В частности, если Т эргодичен, то должна быть константой (почти всюду), так что

${ displaystyle { bar {f}} = { hat {f}} ,}$

почти всюду. Присоединение первого к последнему требованию и предположение, что μ(Икс) конечна и отлична от нуля, имеем

${ displaystyle lim _ {n rightarrow infty} ; { frac {1} {n}} sum _ {k = 0} ^ {n-1} f (T ^ {k} x) = { frac {1} { mu (X)}} int f , d mu}$

за почти все Икс, т.е. для всех Икс кроме набора мера нуль.

Для эргодического преобразования среднее по времени почти наверняка равно среднему по пространству.

В качестве примера предположим, что пространство с мерой (Икс, Σ, μ) моделирует частицы газа, как указано выше, и пусть ƒ (Икс) обозначают скорость частицы в положении Икс. Тогда поточечные эргодические теоремы говорят, что средняя скорость всех частиц в некоторый данный момент времени равна средней скорости одной частицы во времени.

Обобщение теоремы Биркгофа: Субаддитивная эргодическая теорема Кингмана.

Вероятностная формулировка: теорема Биркгофа – Хинчина.

Теорема Биркгофа – Хинчина. Пусть ƒ измеримо, E(| ƒ |) <∞, и Т - сохраняющая меру карта. потом с вероятностью 1:

${ displaystyle lim _ {n rightarrow infty} ; { frac {1} {n}} sum _ {k = 0} ^ {n-1} f (T ^ {k} x) = E (f mid { mathcal {C}}) (x),}$

куда ${ Displaystyle E (е | { mathcal {C}})}$ это условное ожидание учитывая σ-алгебру ${ displaystyle { mathcal {C}}}$ инвариантных множеств Т.

Следствие (Поточечная эргодическая теорема): В частности, если Т также эргодичен, то ${ displaystyle { mathcal {C}}}$ является тривиальной σ-алгеброй, а значит, с вероятностью 1:

${ displaystyle lim _ {n rightarrow infty} ; { frac {1} {n}} sum _ {k = 0} ^ {n-1} f (T ^ {k} x) = E (f).}$

Средняя эргодическая теорема

Средняя эргодическая теорема фон Неймана, выполняется в гильбертовых пространствах.^[1]

Позволять U быть унитарный оператор на Гильбертово пространство ЧАС; в более общем смысле, изометрический линейный оператор (то есть не обязательно сюръективный линейный оператор, удовлетворяющий ‖Ux‖ = ‖Икс‖ для всех Икс в ЧАС, или, что то же самое, удовлетворение U*U = I, но не обязательно UU* = I). Позволять п быть ортогональная проекция на {ψ ∈ ЧАС | Uψ = ψ} = ker (я − U).

Тогда для любого Икс в ЧАС, у нас есть:

${ displaystyle lim _ {N to infty} {1 over N} sum _ {n = 0} ^ {N-1} U ^ {n} x = Px,}$

где предел по норме на ЧАС. Другими словами, последовательность средних

${ displaystyle { frac {1} {N}} sum _ {n = 0} ^ {N-1} U ^ {n}}$

сходится к п в сильная операторная топология.

Действительно, нетрудно заметить, что в этом случае любой ${ displaystyle x in H}$ допускает ортогональное разложение на части из ${ Displaystyle ker (I-U)}$ и ${ displaystyle { overline { operatorname {ran} (I-U)}}}$ соответственно. Первая часть инвариантна во всех частных суммах при ${ displaystyle N}$ растет, а во второй части из телескопическая серия можно было бы:

${ displaystyle lim _ {N to infty} {1 over N} sum _ {n = 0} ^ {N-1} U ^ {n} (IU) = lim _ {N to infty} {1 over N} (IU ^ {N}) = 0}$

Эта теорема специализируется на случае, когда гильбертово пространство ЧАС состоит из L² функции на пространстве с мерой и U является оператором вида

${ Displaystyle Uf (х) = е (Tx) ,}$

куда Т является сохраняющим меру эндоморфизмом Икс, который в приложениях рассматривается как представление временного шага дискретной динамической системы.^[2] Затем эргодическая теорема утверждает, что среднее поведение функции на достаточно больших временных масштабах аппроксимируется ортогональной составляющей ƒ, которая не зависит от времени.

В другой форме эргодической теоремы о среднем, пусть U_т быть сильно непрерывным однопараметрическая группа унитарных операторов на ЧАС. Тогда оператор

${ displaystyle { frac {1} {T}} int _ {0} ^ {T} U_ {t} , dt}$

сходится в сильной операторной топологии как Т → ∞. Фактически этот результат распространяется и на случай сильно непрерывных однопараметрическая полугруппа сжимающих операторов на рефлексивном пространстве.

Замечание: Некоторая интуиция для эргодической теоремы о среднем может быть развита, рассматривая случай, когда комплексные числа единичной длины рассматриваются как унитарные преобразования на комплексной плоскости (левым умножением). Если мы выберем одно комплексное число единичной длины (которое мы думаем как U), интуитивно понятно, что его силы заполнят круг. Поскольку круг симметричен относительно 0, имеет смысл, что средние значения степеней U будет сходиться к 0. Кроме того, 0 - единственная фиксированная точка U, поэтому проекция на пространство неподвижных точек должна быть нулевым оператором (что согласуется с только что описанным пределом).

Сходимость эргодических средних в L^п нормы

Позволять (Икс, Σ, μ) будет, как и выше, вероятностным пространством с сохраняющим меру преобразованием Т, и пусть 1 ≤ п ≤ ∞. Условное математическое ожидание относительно под-σ-алгебры Σ_Т из Т-инвариантные множества - это линейный проектор E_Т нормы 1 банахова пространства L^п(Икс, Σ, μ) на его замкнутое подпространство L^п(Икс, Σ_Т, μ) Последнюю также можно охарактеризовать как пространство всех Т-инвариантный L^п-функции на Икс. Эргодические средние как линейные операторы на L^п(Икс, Σ, μ) также имеют норму единичного оператора; и, как простое следствие теоремы Биркгофа – Хинчина, сходятся к проектору E_Т в сильная операторная топология из L^п если 1 ≤ п ≤ ∞, а в слабая операторная топология если п = ∞. Верно больше, если 1 < п ≤ ∞, то теорема об эргодической сходимости Винера – Йошиды – Какутани утверждает, что эргодические средние числа ƒ ∈ L^п преобладают в L^п; однако, если ƒ ∈ L¹, эргодические средние могут не иметь равного доминирования в L^п. Наконец, если предполагается, что ƒ принадлежит классу Зигмунда, то есть | ƒ | бревно⁺(| ƒ |) интегрируемо, то эргодические средние даже доминируют в L¹.

Время пребывания

Позволять (Икс, Σ, μ) - пространство с мерой такое, что μ(Икс) конечна и отлична от нуля. Время, проведенное в измеримой совокупности А называется время пребывания. Непосредственным следствием эргодической теоремы является то, что в эргодической системе относительная мера А равно среднее время пребывания:

${ displaystyle { frac { mu (A)} { mu (X)}} = { frac {1} { mu (X)}} int chi _ {A} , d mu = lim _ {n rightarrow infty} ; { frac {1} {n}} sum _ {k = 0} ^ {n-1} chi _ {A} (T ^ {k} x) }$

для всех Икс кроме набора мера нуль, где χ_А это индикаторная функция из А.

В время появления измеримого множества А определяется как множество k₁, k₂, k₃, ..., раз k такой, что Т^k(Икс) в А, отсортированные в порядке возрастания. Различия между последовательными временами появления р_я = k_я − k_я−1 называются время повторения из А. Еще одно следствие эргодической теоремы состоит в том, что среднее время возврата А обратно пропорциональна мере А, предполагая^{[требуется разъяснение]} что начальная точка Икс в А, так что k₀ = 0.

${ displaystyle { frac {R_ {1} + cdots + R_ {n}} {n}} rightarrow { frac { mu (X)} { mu (A)}} quad { text { (почти наверняка)}}}$

(Видеть почти наверняка.) То есть чем меньше А есть, тем больше времени нужно, чтобы вернуться к нему.

Эргодические потоки на многообразиях

Эргодичность геодезический поток на компактный Римановы поверхности переменной отрицательной кривизна и на компактном многообразия постоянной отрицательной кривизны любой размерности было доказано Эберхард Хопф в 1939 г., хотя частные случаи изучались ранее: см., например, Бильярд Адамара (1898) и Артин бильярд (1924). Связь между геодезическими потоками на римановых поверхностях и однопараметрическими подгруппами на SL (2, р) был описан в 1952 г. С. В. Фомин и И. М. Гельфанд. Статья о Аносовские потоки дает пример эргодических потоков на SL (2, р) и на римановых поверхностях отрицательной кривизны. Большая часть описанных там разработок обобщается на гиперболические многообразия, поскольку их можно рассматривать как частные от гиперболическое пространство посредством действие из решетка в полупростой группе Ли SO (n, 1). Эргодичность геодезического потока на Римановы симметрические пространства был продемонстрирован Ф. И. Маутнер в 1957 г. В 1967 г. Д. В. Аносов и Я. Г. Синай доказана эргодичность геодезического потока на компактных многообразиях переменного отрицательного секционная кривизна. Простой критерий эргодичности однородного потока на однородное пространство из полупростая группа Ли был дан Кэлвин С. Мур в 1966 году. Многие теоремы и результаты из этой области исследований типичны для теория жесткости.

В 1930-е гг. Г. А. Хедлунд доказал, что поток орициклов на компактной гиперболической поверхности минимален и эргодичен. Уникальная эргодичность течения установлена Гилель Фюрстенберг в 1972 г. Теоремы Ратнера дают основное обобщение эргодичности унипотентных потоков на однородных пространствах вида Γ грамм, куда грамм это Группа Ли а Γ - решетка вграмм.

За последние 20 лет было много работ, пытающихся найти теорему классификации меры, аналогичную Ратнертеоремы, но для диагонализируемых действий, мотивированных гипотезами Фюрстенберга и Маргулис. Важный частичный результат (решение этих гипотез с дополнительным предположением о положительной энтропии) был доказан Илон Линденштраус, и он был награжден Медаль Филдса в 2010 году за этот результат.

Смотрите также

• Теория хаоса
• Эргодическая гипотеза
• Эргодический процесс
• Ляпуновское время - срок до предсказуемость системы
• Максимальная эргодическая теорема
• Теорема об изоморфизме Орнштейна
• Статистическая механика
• Символическая динамика
• Линди эффект

Рекомендации

Исторические ссылки

• Биркофф, Джордж Дэвид (1931), «Доказательство эргодической теоремы», Proc. Natl. Акад. Sci. Соединенные Штаты Америки, 17 (12): 656–660, Bibcode:1931ПНАС ... 17..656Б, Дои:10.1073 / пнас.17.12.656, ЧВК 1076138, PMID 16577406.
• Биркофф, Джордж Дэвид (1942), «Что такое эргодическая теорема?», Амер. Математика. Ежемесячно, 49 (4): 222–226, Дои:10.2307/2303229, JSTOR 2303229.
• фон Нейман, Джон (1932), «Доказательство квазиэргодической гипотезы», Proc. Natl. Акад. Sci. Соединенные Штаты Америки, 18 (1): 70–82, Bibcode:1932ПНАС ... 18 ... 70Н, Дои:10.1073 / pnas.18.1.70, ЧВК 1076162, PMID 16577432.
• фон Нейман, Джон (1932), "Физические приложения эргодической гипотезы", Proc. Natl. Акад. Sci. Соединенные Штаты Америки, 18 (3): 263–266, Bibcode:1932ПНАС ... 18..263Н, Дои:10.1073 / pnas.18.3.263, JSTOR 86260, ЧВК 1076204, PMID 16587674.
• Хопф, Эберхард (1939), "Statistik der geodätischen Linien in Mannigfaltigkeiten negativer Krümmung", Лейпциг Бер. Verhandl. Sächs. Акад. Wiss., 91: 261–304.
• Фомин, Сергей В.; Гельфанд, И.М. (1952 г.), "Геодезические потоки на многообразиях постоянной отрицательной кривизны", Успехи матем. Наук, 7 (1): 118–137.
• Маутнер, Ф. И. (1957), «Геодезические потоки на симметричных римановых пространствах», Анна. Математика., 65 (3): 416–431, Дои:10.2307/1970054, JSTOR 1970054.
• Мур, К. (1966), «Эргодичность потоков на однородных пространствах», Амер. J. Math., 88 (1): 154–178, Дои:10.2307/2373052, JSTOR 2373052.

Современные ссылки

• Д.В. Аносов (2001) [1994], «Эргодическая теория», Энциклопедия математики, EMS Press
• В этой статье использован материал из эргодической теоремы о PlanetMath, который находится под лицензией Лицензия Creative Commons Attribution / Share-Alike.
• Владимир Игоревич Арнольд и Андре Авез, Эргодические задачи классической механики.. Нью-Йорк: В.А.Бенджамин. 1968 г.
• Лео Брейман, Вероятность. Оригинальное издание, опубликованное Эддисоном-Уэсли, 1968 г .; перепечатано Обществом промышленной и прикладной математики, 1992. ISBN 0-89871-296-3. (См. Главу 6.)
• Уолтерс, Питер (1982), Введение в эргодическую теорию, Тексты для выпускников по математике, 79, Springer-Verlag, ISBN 0-387-95152-0, Zbl 0475.28009
• Тим Бедфорд; Майкл Кин; Кэролайн Серии, ред. (1991), Эргодическая теория, символическая динамика и гиперболические пространства, Издательство Оксфордского университета, ISBN 0-19-853390-X (Обзор тем по эргодической теории; с упражнениями.)
• Карл Петерсен. Эргодическая теория (Кембриджские исследования по высшей математике). Кембридж: Издательство Кембриджского университета. 1990 г.
• Джозеф М. Розенблатт и Мате Вейрдл, Поточечно-эргодические теоремы через гармонический анализ, (1993) появляясь в Эргодическая теория и ее связи с гармоническим анализом, Труды Александрийской конференции 1993 г., (1995) Карл Э. Петерсен и Ибрагим А. Салама, ред., Издательство Кембриджского университета, Кембридж, ISBN 0-521-45999-0. (Обширный обзор эргодических свойств обобщений теорема о равнораспределении из сменные карты на единичный интервал. Сосредоточен на методах, разработанных Бургейном.)
• А. Н. Ширяев, Вероятность, 2-е изд., Springer 1996, Sec. V.3. ISBN 0-387-94549-0.
• Джозеф Д. Зунд (2002) "Джордж Дэвид Биркгоф и Джон фон Нейман: вопрос о приоритете и эргодические теоремы, 1931–1932 гг.", Historia Mathematica, 29 (2): 138–156, Дои:10.1006 / hmat.2001.2338 (Подробное обсуждение приоритета открытия и публикации эргодических теорем Биркгофом и фон Нейманом, основанное на письме последнего своему другу Говарду Перси Робертсону.)
• Анджей Ласота, Майкл С. Макки, Хаос, фракталы и шум: стохастические аспекты динамики. Второе издание, Springer, 1994.

внешняя ссылка

В Викицитатнике есть цитаты, связанные с: Эргодическая теория

• Эргодическая теория (16 июня 2015 г.) Записки Космы Рохиллы Шализи
• Эргодическая теорема проходит проверку Из мира физики